本期

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

2月27日 30日

(d)不以公允价值计量的金融工具

29日27日

29日27日

2017年 2019

7.11.1

官。2004年9月至2007年

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

上半年人民银行又进行了两次定向降准操作，此外央行还通过中期借贷便利和逆回购等操作向市场投放流动性，整体来看上半年资金面情况较为平稳，资金利率持续维持较低水平。政策利率上看，美联储在3月进行2018年来首次联邦基金利率加息，人民银行紧跟着对逆回购利率加息

我们预计在经济进入可能的衰退时，往往会出现宏观政策的对冲。面对贸易摩擦及去

单位：人民币元

卖出回购金融资产款 -

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

列）

1 600887 伊利股份 1,699,989 47,429,693.10 8.07

报告截止日：2018年6月30日

3 贵金属投资 - -

转型前

根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税

20日21日

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

在市场下跌过程中，主流赛道上的优质公司取得较好的超额收益，行业空间大、增长趋势明确、业绩可预测性强的个股被给予估值溢价，立足于产业β基础上的优质α成为核心选股思路，这与2017年大市值个股普涨的主线有所不同。

无。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

2．托管费 6.4.10.2.2 255,945.85 797,546.82

加权平均基金份额本期利润 -0.0221

同期回落2.7个百分点。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

券商名称 券回购

4．交易费用 1,763,391.93

易保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，

6.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易

7.10.1本期国债期货投资政策

2018年2月27日 2017年6月30日

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

贵金属投资 - -

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

7.12.1

1 权益投资 193,930,186.81 30.44

其中：支付销售机构的 369,089.24 1,664,489.71

6.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

6.4.6关联方关系

本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

二、本期经营活动产生的

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份

无。

业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。

价）×50%。

今年以来股票市场表现低迷，各市场指数均录得负涨幅，其中上证综指下跌13.90%，

本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。10.11基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）

项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。

限公司深圳分公司投资顾问；

5.其他收入（损失以“-”号填列） -

6.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期末未投资国债期货。

合计 193,930,186.81 30.50

002303 森 11月 发行12.58 6.361,589,82519,999,998.5010,111,287.00 -

权益投资 内生动力混合型证券投资基

衍生工具收益 -

单位：人民币元

基金的基 金的基金经理，该基金于

上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

4 601618 中国中冶 24,994,820.00 3.93 非公开发行

可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占

2018年01月

买入返售金融资产收入 1,250,082.34

例 的比例 比例

交易性金融资产 193,930,186.81 298,117,282.66

应付托管费 117,055.29 138,087.78

4 300498 温氏股份 5,057,979.78 0.78

金额单位：人民币元

本期基金份额净值增长率 -2.18%

投资目标 在封闭期内，本基金主要投资于定向增发的证券，基

买入股票成本（成交）总额 748,819,798.79

1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发

[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

R文化、体育和娱乐业 - -

7.2.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

6.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

6.2利润表

6 宁波万坤投资管理合伙企业（有限 94,420.00 4.02%

4 600519 贵州茅台 22,669,073.00 3.86

(i)各层次金融工具公允价值

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

§5托管人报告

3.1.3累计期末指标 2018年2月27日

单位：人民币元

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效日

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

2 600519 贵州茅台 69,370,869.50 11.80

D应业 - -

中信证券 - - - - - -

式生效，基金合同生效日的基金份额总额为640,857,885.49份基金份额，其中认购资金利息折合443,704.23份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

26日24日

比例（%）

任银华基金管理公司研究员；

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

002603药业 3月 发行17.48 13.33 286,0414,999,996.683,812,926.53 -

[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税

支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。

减：所得税费用 -

22日25日

6.4.7.2.2基金托管费

比例（％）

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7 002603 以岭药业 572,082 7,745,990.28 1.22

6.4.7.1.3应支付关联方的佣金

单位：份

4 应收利息 37,225.39

6.4.1基金基本情况

当期发生的基金应支付 525,757.48

本基金本报告期内未发生会计差错。

K房地产业 - -

2.基金赎回款 - - -

买入返售金融资产收入 - 1,694,272.29

值的长期跟踪和深入分析的基础上，挖掘和把握国内

6.4.8.3.1银行间市场债券正回购

8 其他 -

交易性金融资产 390,344,625.15

本基金本报告期末未持有贵金属。

其中：存款利息收入 483,692.89 864,701.92

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

回顾2018年上半年宏观经济表现，总体继续保持稳中向好的态势，增速小幅回落。上

O居民服务、修理和其他服务业 - -

601618中冶 1月 年 发行 3.86 4.006,248,70524,120,001.3024,994,820.00 -

10.11.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

机构 01日-

6.4.7.7其他关联交易事项的说明

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

三、本期基金份额交易产

18 300388 国祯环保 11,214,668.72 1.91

于中高收益/风险特征的基金。

6．税金及附加 - -

4 000858 五粮液 16,189,963.92 2.49

本报告期期末基金份额总额 640,857,885.49

其中：股票投资 193,930,186.81 298,117,282.66

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易