4

-
-
海印转债


6






等工作；2015年9月起担任





消费板块均有所表现，成长股表现较弱。

5.16

居民服务、修理和其他服务业
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
45,419,326.00份
5,543,752.33

1
8
鹏华地产A份额为稳
117,397,763.24


0.28

债券名称

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
信息传输、软件和信息技
R

3
A



投资策略






下属分级基金交易代码



综合


或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影


应收利息





本基金属于股票型基


资部量化研究总监助理，先

4.5 报告期内基金的业绩表现
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明


基金管理人：鹏华基金管理有限公司
单位：人民币元

资明细



1,600


金融衍生品投资


绿地控股





批发和零售业

000002


报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等



600383
序号

水利、环境和公共设施管




55,055,767.00

无。
1,096




L
-

本基金秉承指数基金的投资策略，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围
其中：政策性金融债
金融资产
过去三个月

181,062.05

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日
-
基金份额总额
-


序号
供应业

D



基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月19日复核了本
主要财务指标

-

0.09





94.42




§1 重要提示

农、林、牧、渔业
-

-

-
3.2 基金净值表现

3.加权平均基金份额本期利润

J
2,102
地产A



业绩比较基
4


5.1 报告期末基金资产组合情况

1
0.47%
金融业







-

下属分级基金简称

603717




0.14
8

9.1 备查文件目录



292,967.55
住宿和餐饮业
780,133



注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，

产分级、鹏华香港中小企业

-
合计
比例（％）

-
经理
交易代码
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
鹏华地产B份额为
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，
截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。






47,540,132.21
文化、体育和娱乐业
水利、环境和公共设施管理业





金，其预期的风险与
2
(一)《鹏华中证800地产指数分级证券投资基金基金合同》；



0.52
公允价值(元)

占基金总资产的比例（%）



1,037,722
序号

限







600649
代码
-


批发和零售业
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法
0.05
债券代码
有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
0.10

企业短期融资券

127003
鹏华中证800地产指数分级证券投资基金




数量（股）
L
5.11 投资组合报告附注

G
均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。




各环节得到公平对待。

中天城投





所列数字。
4.3.1 公平交易制度的执行情况







3.71
3.42%
24,061,065.84
低风险且预期收益相
5

截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。



-

分级基金基金经理。陈龙先

银行存款和结算备付金合计

股票代码
①



-
0.65%


股票代码
0.62%

无。

下属分级基金报告期末
-

　 中财网

指数（LOF）基金经理，2016
E

述或者重大遗漏。



-

1,060,824.09
94.42
注：本基金在交易所行情系统净值提示等其他信息披露场合下，上市交易并封闭运作的基金份额



0.06
1
001979
0.14

624,024

人网站（http：//www.phfund.com）查阅。

292,967.55
292,967.55
无。

积极收益类份额，具

固定收益投资

-


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
0.04


年10月起兼任鹏华互联网






任职日期


地产A

无。

89,558.67


采矿业

投资目标
-

报告期末基金份额总额

5.70



益率变动的比较
3.08

3.30



4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
9.2 存放地点




-
报告期期末基金份额总额






933


5.11.1


0.04

存出保证金

A




172,544.00
电力、热力、燃气及水生
Q


占基金资产净值比例（％）
融工程师，2009年12月加
资产支持证券

准差④



-

应收股利



2.47


51,558.78

0.14
-


盟鹏华基金管理有限公司，
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

基金运作方式

-
8


3
55,055,767.00


5.11.2



-
同业存单




创业板分级基金基金经理，
150192
应收证券清算款
报告期期间基金总申购份额
E


1

户服务系统，咨询电话：4006788999。
-

106,277.12
292,967.55
建筑业

-

城投控股



学硕士，8年证券从业经验。




本基金基金
权益投资


下属分级场内简称
§6 开放式基金份额变动
6
-
无。
18,799,516.51
本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基
0.02
-











292,967.55
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈


科学研究和技术服务业
N
-

198,593,163.82份



§5 投资组合报告


金融债券





2017年4月24日


130,984.00

欧派家居

公允价值（元）



F

-
基金的招募说明书。
（份额减少以"-"填列）


因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形，本基金管理人严格按照基金合同的约定及时

3.89%

O


鹏华地产

-9,636,441.00


-





交通运输、仓储和邮政业
益特征

3



股票名称



G
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客


-
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
其中：股票








净值增长率标

卫生和社会工作
华夏幸福





其他应收款

2

金融业
细
-
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
阶段



11,572,088.00


§4 管理人报告
教育


212,432.50

内。


603517
占基金资产净值比例(%)

-
保利地产
海印转债


-


2




3.1 主要财务指标



-
地产B
基金管理人

9.3 查阅方式
合计

金额（元）







鹏华地产分级
注：业绩比较基准=中证800地产指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
-
6,247,086.44
58,982.72
地产B



6,700,453.48
N

金额（元）







科学研究和技术服务业



币市场基金，为证券
业绩比较基
H
1
191,290,620.57

5.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

5.10.1 本期国债期货投资政策
000656
-


基金合同生效日
其他资产
证券从业年


报告期期初基金份额总额
-
B
577,702.76
比例（％）

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明






其中：买断式回购的买入返售




寒锐钴业
5


陆家嘴
2017年1季度，A股震荡上行，报告期内上证指数上涨3.83%，创业板指数下跌2.79%，周期、
合计
教育

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
600048

S
§2 基金产品概况


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


10
-

告期内本基金基金经理未

综合




I

5,378,156.00
2014年9月12日
Q


金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
减:报告期期间基金总赎回份额
准差②

6,926,666.40

[一季报]房地产：2017年第一季度报告   时间：2017年04月23日 20:01:59 中财网    
-
股票名称

192,889,206.22
公允价值（元）

603138
报告期期间基金拆分变动份额




中期票据

理，2016年7月起兼任鹏华


100.00




2
收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具
9



由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

-




房地产业
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明






H



8.2 影响投资者决策的其他重要信息
S
600340




-
契约型开放式
-



资明细


-
(二)《鹏华中证800地产指数分级证券投资基金托管协议》；



1,972,667
000540

占基金资产净值比例
本报告中财务资料未经审计。


1.本期已实现收益
总监助理、量化及衍生品投


似的风险收益特征。

产和供应业


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
8

7

占基金资产净值




有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行


O

1.022






地产B
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细




5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
基金投资

0.04
与标的指数以及标的
金、债券型基金与货
-

可分别简称为“地产A”、“地产B”。
0.03

准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
204,294,416.62





M
603833
94.27

历任监察稽核部金融工程
①－③

本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。
净值增长率
C
J

9
其他

5
其中：债券


曾任杭州衡泰软件公司金

5,172,281.79
-
-

D
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策


-
行业类别
4



P


适当变通和调整，力求降低跟踪误差。






海量数据

24日





46,724.92
-


交通运输、仓储和邮政业


410,691
2016年9月

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债
9


4


金科股份



序号
地产A






基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
地产B



-

§3 主要财务指标和基金净值表现


-

7,519,752.21


202,911,666.08



注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
45,419,326.00份
7

天域生态
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
2017年3月31日

绝味食品





-


2,747
7

0.14
3.3 其他指标


-





公允价值（元）




陈龙先生，国籍中国，经济
信息传输、软件和信息技术服





行业类别

合计


R


投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理



-


单位：份



报告送出日期：2017年4月24日
电力、热力、燃气及水生产和
居民服务、修理和其他服


5.11.3 其他资产构成

占基金资产净值
其他
-

截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。



-
任本基金的基金经理期限

-9,636,441.00

买入返售金融资产
-
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易



-



无。



住宿和餐饮业

0.03%
F


4.期末基金资产净值
制造业


5.期末基金份额净值
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组

-

险、较高预期收益的

债券代码
无。

16,930.16
-





率为3.89%，同期业绩比较基准收益率为0.47%。
292,967.55
2,490

-





79,131.20
对较低的特征。


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。



规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基

9
均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制


健收益类份额，具有

2017年第1季度报告



-



项目
下属分级基金的风险收

准收益率③

K



-



76,841.40
业绩比较基准




基金简称
-

5
-


化进行相应调整。
-
-


北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行股份有限公司


5

M








-

0.69




5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

127003
鹏华钢铁分级基金基金经




说明


3,340,875.98
2
334,256.94
有高风险且预期收
10
-
进行了调整，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

2.55





5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

181,529,175.79
本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
央行票据

-





房地产
债券品种
租赁和商务服务业




79,131.20
无。
基金托管人：中国建设银行股份有限公司



房地产


4.3 公平交易专项说明

场内简称
-

应收申购款



1
160628
C


5,010,654.24


B
-
192,889,206.22

招商蛇口
107,754,511.82份
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一
中国建设银行股份有限公司
-





指数基金，通过跟踪

品种。同时本基金为


2.30
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。
房地产业




-
-





序号
比例（％）


4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

(三)《鹏华中证800地产指数分级证券投资基金2017年第1季度报告》（原文）。
-


标的指数表现，具有
职务



13,480,921.41
-

1





报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定




89.46

203,338
鹏华地产


245,798

代码


-
3
4,676,774.00

可转债（可交换债）
占基金资产净值比例(%)
数量（股）
农、林、牧、渔业
本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。


务业




1,598,585.65
务业


-
8

-
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
项目

3.41


公允价值（元）



§9 备查文件目录

万 科Ａ
任职日期为基金合同生效日。

无。
3



投资基金中较高风


5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
577,702.76

-




报告期末，本基金份额净值为1.0220元，累计净值1.7090元；本报告期基金份额净值增长



券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期
-

0.01



贵金属投资



益相对较高的特征。
占基金资产净值


无。
发生变动。
24,415,959.38

序号


2016年9月起兼任鹏华地



3,401.05

1.65
5.10.3 本期国债期货投资评价
-

6

-


0.14
文化、体育和娱乐业
卫生和社会工作



K


I

-






-

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
待摊费用



10,534,540.09

（％）


-
P
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
注：上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
生具备基金从业资格。本报

租赁和商务服务业
2.本期利润
8,650,619.53

序号

1,169,148

11.86




年内受到公开谴责、处罚的证券。
基金托管人
-

公允价值（元）

离任日期

姓名
0.79
后从事金融工程、量化研究

160628
0.04


§8 影响投资者决策的其他重要信息
鹏华基金管理有限公司
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明



600663

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投



准收益率标
45,419,326.00



-
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，因市场波动等被动原

术服务业

理业

收益高于混合型基
4




公允价值（元）


150193

名称
45,419,326.00
注：1、本基金基金合同于2014年9月12日生效。
107,754,511.82


本基金力争鹏华地产份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日


企业债券

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司。
地产A



鹏华地产

0.0395

鹏华基金管理有限公司
建筑业
9.26

2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。


1,409,914.56


债券名称






报告期（ 2017年1月1日 － 2017年3月31日 ）




0.14

4.3.2 异常交易行为的专项说明
金地集团
-



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
300618
2.65



制造业
600606


指数所代表的公司相




2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
采掘业



-

657,505

674,800

陈龙
-
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

7
数量（张）

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金折算后调整份额。
合计


国家债券

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。






中证800地产指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

6




②－④

无 。

风险收益特征


5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合


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