当银华转债份额的份额净值达到 1.500 元后，转债 A 份额、转债 B 份额、
法定代表人     杨宝林
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
法定代表人     孙树明
88) 北京钱景基金销售有限公司
取的信息不完全、投资操作出现失误，都会影响基金的收益水平。

    （七）申购与赎回的数额限制
74) 英大证券有限责任公司

                                   35
    不定期。
                                                         更新招募说明书
法定代表人     姚文平
11.2 本基金本报告期末未持有股票，因此本基金不存在投资的前十名股票超出

实施其他法律行为；
    （12）按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
    （十一）投资组合报告
    基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
值部分全部折算为场内银华转债份额，份额折算前转债 B 份额的持有人在份额

金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资者应当充分了解
   （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的（包括
   3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

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注册地址       黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，中国证券登记结算有限责任公司发
      份额折算原则：
   （3）基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理银华
  1                   113011      光大转债     21,395,850.00                  38.12
    在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，
    3、申购和赎回申请的确认
                                            1.000
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
注册地址       西藏自治区拉萨市北京中路101号
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
投资等发表专业意见及建议。
巴克莱银行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职，曾任银华全球

证监会指定媒体披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值以
圳证券交易所交易系统办理基金交易、场内认购、场内申购和场内赎回等业务时

收益类份额（即“转债 B 份额”）。其中，转债 A 份额、转债 B 份额的基金份额配


净值的 5%。
83) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
   46、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入
能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
法定代表人     李梅
    基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载基金
间产生差异的不确定性，可能包括：
为债券型基金，属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种，其风

   （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
   （2）错误偏差达到银华转债份额、转债 A 份额与转债 B 份额任一类别份额
       【银华转债份额持有人新增的银华转债份额的折算比例                                                                =
庆市证券监管办公室副处长，重庆证监局上市处处长，重庆渝富资产经营管理集
                 前
请购买基金份额的行为
  9                   128010      顺昌转债        908,933.68                      1.62
    在本基金存续期内，转债 A 份额和转债 B 份额的净值计算规则如下：
               028-86711410   ；
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
    （4）将基金资产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款；
注册地址

存在以及如何引起风险。
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
定期开放混合型发起式证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金基金经

本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
     银 华 转 债 份 额 持 有 人 新 增 的 银 华 转 债 份 额 =
   4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
司，曾任养老金管理部投资经理职务。曾担任银华货币市场证券投资基金、银华

重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
   63、分拆：根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每 10 份银华
    （1）基金份额持有人大会的召开；


部、基金经理部工作，曾任银华保本增值证券投资基金、银华货币市场证券投资
                                                        更新招募说明书
    2）成份券流动性不足、价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合
   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
客服电话       95377              网址        

织。


                                    67
       （14）法律、法规及监管机关规定禁止从事的其他行为。
客服电话       95360              网址         
8) 上海农村商业银行股份有限公司


                                    38
金资产的 80%；本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产


    本基金的投资组合比例为：投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的

份额和转债 B 份额的比例为 7:3，份额折算后银华转债份额、转债 A 份额和转债
                 后                       前
    基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，
       4、本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收

    1、本基金的特有风险

    (3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
       （5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管

    （23）本基金发生巨额赎回并延期办理；
    本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券业务，经基金管理
 6      其他应收款                                                                  -
       例一：投资者通过场内申购银华转债份额的计算
响基金收益水平。因此，如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获
       （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
载在指定报刊上；基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和场所


赎回或部分延期赎回。
                          Y＜1 年                      0.5%                      0.125%


    （1）因不可抗力导致基金无法正常运作；
负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
   （6）基金份额折算结果的公告


       5.转债 A 份额与转债 B 份额上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及相

    对账单服务采取定制方式，未定制此服务的投资人可通过互联网站、语音电
份额配对转换时除外），具体的业务办理时间见招募说明书或基金管理人届时发
后的10个工作日内向该季度内有交易的持有人寄送。电子对账单按月度和季度提
       【转债 A 份额持有人新增的场内银华转债份额的折算比例
和投资人共同遵守
                                                         更新招募说明书
规定为准。
客服电话        4008-773-772        网址      
                         八、基金合同的生效
    （23）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基
    1.本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、
现任公司银华富裕主题混合型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券
   传真：（010）66594942
                                    ：定期份额折算前银华转债份额的份额数

名称             安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
转债份额的场内份额申请转换成 7 份转债 A 份额与 3 份转债 B 份额的行为


     公司监事会由4位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高
   中国银行客服电话：95566

换成 7 份转债 A 份额与 3 份转债 B 份额的行为。
                             四、基金托管人
    公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生

注册地址       上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼


   基金份额折算结束后，基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒体和基

               B1201-1203
记，重庆股份转让中心有限责任公司董事长，西证国际投资有限公司董事长，西

       4.转债 A 份额与转债 B 份额申报价格最小变动单位为 0.001 元人民币；


 15                   128015      久其转债        588,814.38                      1.05
    （1）场外代销机构
生不必要的损失。
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       净申购金额＝6,000/（1＋0.8%）＝5,952.38元
京大学金融校友联合会副会长。
注册地址       内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座
            债券代码       债券名称     数量（张）       公允价值（元）
字；
    （8）担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册
注册地址       上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
债份额净值为基准进行计算；
         可的新的养老基金类型，基金管理人将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，
    银华转债份额的基金份额净值达到 1.500 元，基金管理人可根据市场情况确
14) 恒泰证券股份有限公司
华转债份额按 7:3 的比例分拆成转债 A 份额和转债 B 份额。投资者可按 7:3 的配
在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
                          Y≥2 年                        0                         0%
易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停转债 A 份额与转债 B
    3.公司投资决策委员会成员
此，本基金的投资组合风险客观上包括市场风险、管理风险、流动性风险和本
新增的资金可能不能及时地转化为标的指数的成份券、或在面临投资者赎回时无
二十五、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 112
    转债 B 份额    1.660000000    10,000 份   +16，600 份新增银华转
务数据未经审计）。
况，制定相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。
     本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
额之间的配对转换，包括以下两种方式的配对转换：
       依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
    本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的

       式。费率或计算方式如发生变更，基金管理人应于新的费率或收费方式实施日前，
               先拨0591）
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告。
 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注册地址       北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
   1、“未知价”原则，即基金份额的申购与赎回价格以受理申请当日银华转


                                  47
    （3）证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金
       （四）申购与赎回的开放日及时间
                                              份             额

       3、基金合同生效前的相关费用；

金资产净值的 10％；

    （二）资讯服务
    （3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的
                         NAV银华转债份额  0.7  NAV转债A份额

可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平。

       NUM 转债B份额
    2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所、指数编制机构及登记机构发送
交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保
    （5）基金份额折算期间的基金业务办理
媒体和基金管理人网站公告，并报中国证监会备案。

    客户服务中心：400-678-3333、010-85186558

  1     国家债券                                3,302,370.20                           5.88
    （三）在线服务
   28、基金合同生效日：指基金发售达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
    NUM 银华转债份额

十三、基金的业绩......................................................................................................................... 76


购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金份额
    （25）本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
         其中：股票                                     -                             -
案，并应至少提前 30 个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
份额持有人进行申请按 7:3 比例分离为转债 A 份额和转债 B 份额后在深圳证券交

    4、基金份额折算方式
                                   新增份额折算       折算前基金份
客服电话     4000-766-123                    网址      
基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等)，则无需召开
    1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议
折算后将持有转债 A 份额与新增场内银华转债份额。

解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产
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       即：投资者从深交所场内赎回银华转债份额10,000份，假设赎回当日银华转
    本基金的标的指数是中证可转换债券指数，简称“中证转债”。
    1、证券交易所上市的有价证券的估值

    其中：
                                               后
客服电话       400-620-6868        网址    

       3.转债 A 份额与转债 B 份额买入申报数量为 100 份或其整数倍；

       即：投资者投资60,000元从场内申购银华转债份额，假设申购当日银华转债
       指本基金的管理和投资运作不符合相关法律、法规的规定和《基金合同》的
客服电话       95571                网址      
客服电话       4008-169-169         网址   
             3. 本基金申购费在投资者申购基金份额时收取。本基金的赎回费在投资者
项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒体上进行公告。



    (九)特殊情况的处理
    （七）其他风险

中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险
                                                                                       前
39) 长江证券股份有限公司

    本基金基金合同生效后，在转债 A 份额、转债 B 份额的存续期内，基金管理
       NUM 转债A份额
法定代表人     陈林

两类基金份额转债 A 份额和转债 B 份额具有不同的净值计算规则。
    (二)估值方法
格的证券公司购买 A 类份额或 B 类份额，在其参与份额折算后，则折算新增的母

客服电话                          网址        
                                转债A份额
重大遗漏。
       净赎回金额＝11,480－22.96＝11,457.04元
法定代表人     张志刚

    2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具
的经营方式管理和运作基金财产；
十五、基金资产估值..................................................................................................................... 78
型证券投资基金基金经理。现任公司总经理助理、固定收益基金投资总监及投资
       NUM 转债B份额
限责任公司董事；并任中国证券业协会第五届理事会理事，中国证券业协会投资
理；佛山证券有限责任公司副总经理。现任第一创业证券股份有限公司党委书记、
                         ：份额折算前转债 A 份额参考净值
绩比较基准。其中，若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变
58) 华泰证券股份有限公司
    H＝E×0.2%÷当年天数
到损失，而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿；

理有限公司总经理，并同时兼任银华深证100指数分级证券投资基金、银华中证
对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基
    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
停办理的情形，投资人的份额配对转换申请也可能存在不能及时确认的风险。
    在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依

       净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
1份额对应的申购资金返还至投资者资金账户。
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    （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂
                                                                                       前

                                   36

金份额净值可能低于基金份额初始面值。
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
混合型发起式证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银
    （十）申购与赎回的注册登记
开放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为同一基金管理人管理的且

注册地址         北京市东城区建国门内大街69号

份额折算前银华转债份额的份额数 + 银华转债份额持有人新增的银华转债份额
易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停转债 A 份额与转债 B
                                  19
       计算方法如下：
    名称         上海市通力律师事务所
               400-8888-111    ；
及其他媒体
司副董事长，西南药业股份有限公司独立董事，西南证券股份有限公司董事，西
       3、指数使用许可费
    (2) 本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的 80%，其中投资
    （17）法律法规和基金合同规定的其他权利。
经办注册会计师   徐艳、马剑英


    王立新先生：董事，总经理，经济学博士，中国证券投资基金行业最早的从
公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。
3) 中国农业银行股份有限公司
86) 上海天天基金销售有限公司
   1、估值错误类型

                      ：定期份额折算后银华转债份额净值
客服电话       400-809-6096        网址        
               新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大
    公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相
伙企业（有限合伙）（出资比例3.57%）、杭州银华致信投资合伙企业（有限合伙）
告，并提前告知基金托管人与相关机构。


注册地址       广东省东莞市东城区鸿福东路2号
       市场利率下降时，本基金以债券等固定收益类资产所得的利息收入进行再投
       投资明细
及进行风险管理。此事项无需召开基金份额持有人大会决定。
               厦20楼2005室

    6、基金份额折算结果的公告

    对于《分级基金审核指引》所指的分级基金而言，其两类子份额具有不同的

注册地址       北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
    2.合并
金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审
    (一)基金费用的种类

而使基金收益水平发生变化，产生风险。

   5、本基金独立建账、独立核算；
76) 中国中投证券有限责任公司
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
    基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资
合规部总经理、合规总监、副总裁。现任第一创业证券股份有限公司副总裁、合
   （四）托管业务的内部控制制度
    8、标的指数波动的风险
                                                            更新招募说明书
    基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资
                                     41
         额；基金份额持有人办理场内赎回时，每笔赎回申请的最低份额为10份基金份额，
54) 国元证券股份有限公司

布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。

    (1)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
    (4)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
       (六)风险收益特征
                                  78
    NAV转债B份额 
    1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，
按正常赎回程序执行。
客服电话       400-898-9999             网址    
    （四）份额配对转换的原则
基金管理公司。曾就读于北京大学哲学系、中央党校研究生部、中国社会科学院

       B、转债 A 份额
89) 嘉实财富管理有限公司
    （19）变更基金销售机构；

议，通过向下修正转股价而大幅提高可转债的转股价值，从而提升可转债价值，
    （八）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规
意见，促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性，定
券登记结算系统间进行转登记的行为
                              ：份额折算前银华转债份额的份额数
            中国证监会

暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
法定代表人    张运勇
情况选择按照定期份额折算的规则或者不定期份额折算的规则进行份额折算。
    1.分拆


或转股出售。
银华转债份额、转债A份额和转债B份额）10%的前提下，可对其余赎回申请延期

的连续性，并可能对基金运作产生影响。
           NUM 银华转债份额
部、投资管理二部、投资管理三部、量化投资部、境外投资部、养老金投资部、
82) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
对转换。一方面，份额配对转换业务的办理可能改变 A 类份额和 B 类份额的市场
基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得
   1.在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请：
年10月加盟银华基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、行业研究员、研究
       （6）中国证监会禁止的其他行为。
法定代表人     王春峰
10) 大通证券股份有限公司
    (7)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基
    C.操作控制
    （7）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
                                                                 目          录


此之外，当可转债发行方发生送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发股利


                                     77
       (三)基金财产的账户
   银华转债份


任公司及深圳证券交易所的相关规定办理。


法定代表人      张皓
       申购份额＝59,523.81/1.060＝56,154份（截位保留至整数位）



    1.银华转债份额的基金份额净值计算
规总监、首席风险官，兼任第一创业摩根大通证券有限公司董事。
年费率计提。托管费的计算方法如下：
    NAV 转债 A 份额为估值日每份转债 A 份额的基金份额净值；
金额）
额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。
   2、估值错误处理原则
                                                        更新招募说明书
理。
    基金查询密码用于投资人查询基金账户下的账户和交易信息。投资人请在知

30) 中国国际金融股份有限公司
                                                          更新招募说明书
    NUM 银华转债份额  NUM 银华转债份额
                                   66
会委员。
                                       51
客服电话       400-8888-108            网址         
及新增场内银华转债份额的资产净值之和相等；
36) 安信证券股份有限公司
将会导致证券交易的执行难度提高，例如该投资品种的买入成本提高，或者不能
    （4）基金份额折算方式
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授、博士生导师、国务院“政府特殊津贴”获得者，全国先进会计（教育）工作
关资料 15 年以上；
   34、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
     7、基金份额发售公告：指《银华中证转债指数增强分级证券投资基金份额
客服电话       95536              网址          
                                                                    更新招募说明书
                                                  1.000
客服电话       400-678-5095        网址      
       下列费用不列入基金费用：
                                     62
       NAV转债B份额


    额                                        份            份额

    6、基金的证券交易费用；
    （2）银华基金管理股份有限公司网上直销交易系统
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资
额和银华转债份额的份额数之和。
南证券董事、总裁；还曾先后担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会
                         ：份额折算后转债 A 份额的份额数
    封和平先生：独立董事，会计学硕士，中国注册会计师。曾任职于财政部所
 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告或者年度报告。
法定代表人     吴骏
注册地址      东莞市莞城可园南路1号
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    客户服务电话    010-85186558, 4006783333
媒体公告。
比将其持有的转债 A 份额和转债 B 份额申请合并为银华转债份额后赎回。
                                              1.000
部基金经理。现任银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置
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     25、开放式基金账户：指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限
   （5）基金份额折算期间的基金业务办理
    7、基金的银行汇划费用；
    1、申购和赎回的申请方式
       （五）基金管理人的内部控制制度
       公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息
作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发
                 010-59378888
    发生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（7）项暂停申购情形之
       （二）上市交易的地点
提前赎回的条件往往可以视为可转债的价值最大限度，本基金将会在接近提前赎
    本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份券

    （2）内部控制的主要内容

                                  48
   4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
观因素会影响其对相关信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，进而影

    每个会计年度 12 月第一个工作日。
下跌给转债带来的损失，因此提前对此进行合理的判断将提升组合投资价值。除

 12                   110030      格力转债        736,820.00                      1.31
行份额不定期份额折算。原 B 类份额持有人将会获得一定比例的母基金份额，因
办公地址        浙江省杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903
                -1.000     
800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理职务。
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团有限公司党委委员、副总经理，重庆东源产业投资股份有限公司董事长，重庆
    为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交
         的其他投资人实施差别的申购费率。
 16                   113012      骆驼转债        540,464.40                      0.96

理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
                                                           更新招募说明书

               0755-33680000 ；


时，视为基金份额净值错误。
资基金（LOF）基金经理。现任银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华领

             二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
   本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

   61、自动分离：指投资者在场内认购的每 10 份银华转债份额在发售结束后
注：本基金本报告期末未持有股票。
         申购费率,具体费率如下表所示：
会计师协会第五届理事会常务理事。
永祥保本混合型证券投资基金基金经理， 2016 年 10 月 17 日至 2018 年 2 月 5
基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、


                                                NAV   前

券；
注册地址       兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
                                               10,000 份转债 A 份额
将遵循以下限制：

   （4）制作清算报告；

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
注册地址       山东省济南市经七路86号
    份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日（基金管理人公告暂停
                               后
   截至 2017 年 12 月 31 日，中国银行已托管 650 只证券投资基金，其中境内
不超过 3 个月
交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基
    （2）基金份额折算对象
平。

    8、基金上市初费和上市月费
  7                   110033      国贸转债      1,709,844.00                      3.05
法定代表人     赵俊

所在地的中国证监会派出机构备案。

  2      基金投资                                       -                             -

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7) 东莞农村商业银行股份有限公司
    移动端站点
购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账
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   （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
客服电话      95328            网址
客服电话       0592-5163588        网址       

上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，包括但不限于：
月 1 日至下一会计年度的 11 月 30 日
注册地址         上海市银城中路188号
能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
    3、基金合同生效公告

    1.深圳证券交易所、基金登记机构、份额配对转换业务办理机构因异常情况

报告出具法律意见书；
站查询）。
                                 101
    （三）份额配对转换的业务办理时间
转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金
    本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括可转债（含可分离交易的可转
基金份额持有人的利益，决定延迟估值；
站或相关公告。

登记业务并获得基金合同规定的费用；
基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
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能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、管理

                                                          业绩比

会
    正常市场情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离
       ①份额折算前后转债 A 份额与转债 B 份额的份额数始终保持 7:3 配比；
客服电话       400-8222-111       网址          
               深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层
有权机关的明确指示，被冻结的基金份额产生的权益一并冻结，被冻结基金份额
       符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合



    （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
   2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
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    （二）基金类型
       (七) 投资禁止行为与限制

       申购份额＝5,952.38/1.060＝5,615.45份
公司法律支持部经理，2004年10月起历任第一创业证券有限公司首席律师、法律
会会长。
五、相关服务机构......................................................................................................................... 25


85) 浙江同花顺基金销售有限公司
                 前
法定代表人     沙常明

日基金份额净值并扣除相应的费用后的余额，赎回金额计算结果保留到小数点后
       （十六）基金的冻结与解冻

京）有限公司董事、银华国际资本管理有限公司董事。
       【转债 A 份额持有人持有的转债 A 份额的折算比例= 1.000                                    】
或中国证监会批准的其他费用；

董事会下设“战略委员会”、“风险控制委员会”、“薪酬与提名委员会”、“审计委
    法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适
配基金收益；
    5.基金管理人业务资格批件和营业执照；
办公地址       上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12F
                     0.550000000
   （二）基金审计
  8                   123001      蓝标转债      1,220,451.66                      2.17
  序                                                                      占基金资产净
不定期份额折算前公告中相应规则进行处理。
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
                                   59
22) 瑞银证券有限责任公司
                                   61
息披露办法》、基金合同及其他有关规定，经中国证监会2013年6月6日证监许可


额、转债A份额和转债B份额）的10%，即认为是发生了巨额赎回。

    银 华 转 债 份 额 持 有 人 新 增 的 银 华 转 债 份 额 的 折 算 比 例 =0.7*
35) 爱建证券有限责任公司
       基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及
                                   18
       信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人
法定代表人     陈宏


                                                      -1.000   
    （一）基金份额发售机构
场和债券市场的走势变化，导致证券市场价格和收益率的变动，从而影响基金所

    基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与
61) 南京证券股份有限公司
份额的上市交易和银华转债份额的申购或赎回等相关业务，具体见基金管理人届
额持有人的利益。
合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生

   （九）基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法
                              NUM 转债B份额
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    姜永康先生，硕士学位。2001年至2005年曾就职于中国平安保险（集团）股
                                  29
       基金合同生效后，银华转债份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场
法定代表人     刘世安
72) 湘财证券股份有限公司


       （二）基金份额的自动分离与分拆规则



47) 广发证券股份有限公司


法定代表人     林义相

    （五）基金份额净值的计算
客服电话       400-887-8827        网址    
    （五）操作和技术风险

   基金托管人中国银行根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净
及新增场内银华转债份额的资产净值之和相等；
   42、转债 A 份额：银华转债份额按基金合同约定规则所自动分离或分拆的稳
情况、市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况，对投资组合进行优化调整
    （1）风险收益特征变化风险。
       本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信
   （二）基金合同的终止事由

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。如无法律明确规定或

以每个定期折算期间首日中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准
  号                                                                      值比例（％）

注册地址       湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
                             二十、基金的信息披露
    基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管
的基金投资内容、基金投资计划等信息；

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且
    中证可转换债券指数的样本由在沪深证券交易所上市的可转换债券组成，以
售机构的相关业务规定。通过深交所会员单位办理基金场内申购业务，对最低申
     NAV    前
自基金合同生效日
                                   105

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或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
     23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

住所及办公地址


   （十一）拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理
四、基金托管人............................................................................................................................. 25
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
                       ：份额折算前转债 B 份额参考净值
    （6）基金份额折算结果的公告
日的基金份额净值。

    1.基金份额折算基准日
    基金销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表
    除以上定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况进行份额折算，即：当
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       本基金的转债A份额、转债B份额不接受投资人的申购与赎回；本基金合同生
客服电话         400-619-9059           网址      
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定期折算期间的年基准收益率为“基金合同生效日中国人民银行实施的金融机构
    (6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
                          十九、基金的会计与审计

客服电话       95564               网址    
和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理
自身直接控制能力之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
    （3）根据法律法规和基金合同的规定，制订和调整有关基金认购、申购、
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市
       2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
    4.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份
       申购费用＝6,000－5,952.38＝47.62元
登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投
注册地址       福州市湖东路268号
    （21）本基金开始办理申购、赎回；
   5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
       即：投资者投资6,000元从场外申购银华转债份额，假设申购当日银华转债

   （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算


                                                  银华转债份额
不定期份额折算，则转债 A 份额在净值计算日应计收益的天数按自基金合同生效
    银华转债份额、转债 A 份额和转债 B 份额的基金份额净值计算参见本招募说

       3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用
    刘星先生：独立董事，管理学博士，重庆大学经济与工商管理学院会计学教
    2.法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。
法定代表人     祝献忠
差达到银华转债份额、转债 A 份额与转债 B 份额任一类别份额净值的 0.5%时，
法定代表人     余磊
                 前
所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后
利影响。
易所上市交易。
债B级份额净值达到基金合同约定的不定期份额折算阈值0.450元以下，触发了不
    份额折算原则：

    （七）份额配对转换的业务办理费用
    2016 年           -13.41%        0.73%      -11.16%   0.70%      -2.25%   0.03%

频率调整为一个月一次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人按
时发布的相关公告。
   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所
三、基金管理人............................................................................................................................. 11


     12、《运作办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实
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注册地址
                                  12

上市公司并购重组审核委员会委员、中国证券业协会投资银行业委员会委员、重
                    -1.000   
 序号                 项目              金额（元）            占基金总资产的比例（%）
连续20个工作日基金资产净值低于5,000万元，基金管理人应当向中国证监会说
       C.本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

为0.8%，假设申购当日银华转债份额净值为1.060元，则其可得到的申购份额为：
金所投资的上市公司经营不善，其股票价格就有可能下跌，或者可用于分配的利
理人认可的账户（账户开立、使用的具体事宜详见基金份额发售公告或相关业务
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    转债 A 份额    0.030000000    10,000 份   +300 份新增银华转债份
    本基金主要投资于可转债品种，可转债的条款相对于普通债券和股票而言更
    H＝E×0.7%÷当年天数
       投资人办理银华转债份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金销售业务
   （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
    基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
       NUM 转债B份额
                           十八、基金份额折算
       （3）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假；
持有人将按前述折算方式获得新增场外银华转债份额的分配；持有场内银华转债
       赎回费用＝11,480×0.2%＝22.96元

露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金管理人在每6个月结束
购限额及交易级差以深交所有关业务规则为准。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及

       （2）对证券投资业绩进行预测；
式基金账户办理银华转债份额场外申购、赎回业务。
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组
    5、其他意外导致的风险。
易错误和欺诈等。
法定代表人     吴坚
入成本。
         售金融资产
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
客服电话       400-184-0028        网址        
客服电话       95582               网址    
证国际证券股份有限公司董事会主席，重庆仲裁委仲裁员，重庆市证券期货业协




大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金
       (五)公开披露的基金信息
    NAV 转债 B 份额为估值日每份转债 B 份额的基金份额净值；
十八、基金份额折算..................................................................................................................... 86
组进行公告。
                                                 前

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    电话                                 传真             010-66210938
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

开放日
    不定期
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
转换业务的办理时间进行调整并公告。
客服电话                           网址    
法定代表人     杨德红
   1、基金份额持有人大会决定终止的；
    在存续期内，本基金（包括银华转债份额、转债 A 份额、转债 B 份额）不进
性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+ 2 日后(包括该日)到销售网点
时下设“主动型A股投资决策、固定收益投资决策、量化和境外投资决策、养老
   （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等
                     -1.000   
  7     可转债（可交换债）                     63,129,611.49                     112.49

+3.0%”， 同期银行人民币一年期定期存款利率以每个定期折算期间首日的中国
       根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
18) 江海证券有限公司
49) 国海证券股份有限公司
办公地址         北京市海淀区中关村大街 11 号 1108
 NAV   前


    (一)投资目标
    （3）在本基金实行指数化投资过程中，管理人对指数基金的管理能力如跟
       2.本基金银华转债份额赎回金额的计算：
注册地址       西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
调整，并在正式实施前 2 日在至少一家指定媒体公告。
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期的信息。
       指数许可使用基点费每日计算，逐日累计，按季支付。许可使用基点费的收
   （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

银华转债份额三类份额将按照如下公式进行份额折算：
    （5）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形



                                                        额
    （9）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回的申请；
估值。
                           ：份额折算前转债 A 份额的份额数
客服电话                            网址      
在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，制定严格的批
每份转债A份额期末资产净值-1.000 
放式基金业务规则》、《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、

办公地址        上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

反映国内市场可转换债券的总体表现。该指数基日为 2002 年 12 月 31 日，基点
    投资者还可以直接登录基金管理人的网站（）查阅和下
              后                 后
    3.申请合并为银华转债份额的转债 A 份额与转债 B 份额必须同时配对申请，
         额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指

有权机关的明确指示，被冻结的基金份额产生的权益一并冻结，被冻结基金份额
    （5）从事证券信用交易；

                          二十八、备查文件
法定代表人     何如
法定代表人       田国立

                              三、基金管理人
序号           债券代码        债券名称        公允价值(元)
注册地址       上海市静安区新闸路1508号
中国证券监督管理委员会颁发的基金代销资格，而只有具备基金代销资格的证券
申购或赎回的申请。

      3）银华转债份额：
    2、基金托管人的托管费
5) 招商银行股份有限公司
            （2018 年第 1 号）
募说明书、发售公告或其他公告中列明。
    （五）基金存续期间

                                                             】
悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
   (四) 基金财产的保管及处分
                             NUM 转债A份额  NAV转债A份额 -NUM 转债A份额  1.000



   （1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的银华转债份额在注册登记
限公司投资管理部，任投资经理助理；2012 年 7 月至 2015 年 2 月任职于华夏人



                                                        更新招募说明书
法定代表人     王勇
                                   0.519000000             10,000 份         +5,190 份新增银华转债

    4.基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调
时需具有开放式基金账户。记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的注
注册地址       苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦

      NUM 转债B份额
23) 山西证券股份有限公司
迅速、低成本地变现，从而对基金财产造成不利的影响。
客服电话       020-89629066         网址     

构和场外代销机构。投资人需使用中国证券登记结算有限责任公司（深圳）开放
       6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
       本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并


             后                 前
注：本基金本报告期末未持有权证。
    本基金转债A份额和转债B份额获准在深圳证券交易所上市交易的，基金管理

日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的银华转债份额净

应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
客服电话       4006200620           网址   

    银华转债份额、转债 A 份额和转债 B 份额的基金份额净值的计算，均保留到
    (六)估值错误的处理
基金资产出现极端损失情况下，转债 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取
历任南方基金研究开发部、市场拓展部总监。现任银华基金管理股份有限公司总
             场内新增份额


    （2）受市场流动性风险的影响，本基金在实际运作中，由于投资者申购而

    NAV银华转债份额



金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
客服电话       400-888-8228        网址       





注册地址       南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
   2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；
       场外申购时，申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用
则》及代销机构业务规则等交易所、登记机构的相关业务规则和实施细则，是规
在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息，并且
法定代表人     李工
   2.以下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请：

     10、《销售办法》：指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布、同年 10 月 1 日实

法定代表人     林俊波
每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存人

份额和 A 类份额净值的变动幅度，即 B 类份额净值变动的波动性要高于其他两类
                                                       更新招募说明书
卖转债 A 份额、转债 B 份额的行为
   （五）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方
    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符

                     0.450000000            10,000
华估值优势混合型证券投资基金及银华心诚灵活配置混合型证券投资基金基金
    (二)投资范围

                                   80
价格波动的因素包括但不限于以下几种：
    1、政策风险
    地址      北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层
   48、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
                                          74
公司董事、副总经理、董事会秘书，西南证券副总裁，中国银河证券副总裁，西
       某投资者投资60,000元通过场内申购银华转债份额，其对应的场内申购费率

具有基金代销资格的证券公司后赎回基金份额。
净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏
办公地址
    基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规

    (十四)基金的登记与转托管

一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊
                     (每份转债A份额期末资产净值-1.000)

    （14）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、
    银    华      转        债   场   内   份   额        数   =1,000,000,000+1,000,000,000     ×
管理三部总监、投资经理以及银华财富资本管理（北京）有限公司董事。

发售网点查阅或者复制前述信息资料。
可按 7:3 的配比将其持有的转债 A 份额和转债 B 份额合并为银华转债份额后赎
    银华转债份额
    （16）管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

   本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
学校友会理事、北京大学企业家俱乐部理事、北京大学哲学系系友会秘书长、北
回业务时，需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表及其他事项进行审
    如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的
政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。
                                  68
     27、深圳证券账户：指投资者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
因投资可分离交易的可转换债券而获得的权证，须在达到可交易状态日起 10 个
                 前


   2、银华转债份额采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎
二十七、招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................................... 115

能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指
注册地址       江西省南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）
       （十七）定期定额投资计划
功。若申购不成功或无效，申购款项将退回投资人账户。
相关公告。
                养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运
品与服务等信息，请拨打基金管理人客户服务中心电话或登录公司网站进行咨
    （二）不定期份额折算
客服电话       400-1022-011         网址    


   1.基金份额的登记
任债券信用分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职，并曾任大

组织形式    股份有限公司          注册资本     2.222亿元人民币
分保障投资人信息安全，新密码应为6-18位数字加字母组合。
更正和赔偿损失；
查阅，也可按工本费购买复印件。
   （八）投资组合比例调整
客服电话        400-700-9665        网址      
进行基金份额分离；投资者在场内申购的银华转债份额，可选择进行基金份额分

       例三：投资者通过场内赎回银华转债份额的赎回金额的计算
    不定期。
份额申购、赎回的价格。
                                                               V
11.3 其他资产构成
    （7）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为
26) 新时代证券股份有限公司
                                                             更新招募说明书
    中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的
    （二）注册登记机构

中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额（包括银华转债份
客服电话       400-800-0562       网址         
27) 信达证券股份有限公司
                 01-12 室
    NAV银华转债份额
回以份额申请；
                              ：份额折算后银华转债份额的新增份额数
重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；

将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；基金管理人、基金
60) 金元证券股份有限公司
集团有限公司外部董事。现任西南证券股份有限公司运营管理部总经理。
    1.当银华转债份额的基金份额净值达到 1.500 元及以上，本基金将按照以下
    F．适时性原则。公司内部风险控制制度的制定，应具有前瞻性，并且必须
    名称         中国证券登记结算有限责任公司
上海证券交易所、深圳证券交易所认可的会员单位）对场内或场外申购的最低金
A 份额在净值计算日应计收益的天数应按照上一定期折算期间内最近一次不定
     16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
    （六）信息披露事务管理
    （3）基金份额折算频率
购总户数为2,722 户。其中，场内认购的基金份额为114,459,613.00份，按照7：
    NUM 银华转债份额
办公地址       北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

     15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
                             111
                                    折算前银华转债份额的资产净值- 每份转债A份额期末资产净值-1.000 0.7 NUM 银华转债份额
份额三类份额将按照如下公式进行份额折算。
法定代表
    基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度
                 北京市西城区太平桥大街 17 号

       计算。
基金管理股份有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在
期份额折算基准日的次日至净值计算日的实际天数计算；若发生基金合同规定的
   网址：
展部部长、吉林省经济贸易委员会副主任、吉林省发展和改革委员会副主任、长
    （4）根据法律法规和基金合同的规定收取基金管理费，以及法律法规规定

    基金份额折算基准日登记在册的转债 A 份额、转债 B 份额和银华转债份额。
                前
             前
   依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

收益分配。

人有权将其持有的可转债全部或部分按照高于可转债面值一定幅度的价格回售
客服电话                           网址        

标，测量其数值的大小。
成创新成长混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金管理有


办公地址       北京市海淀区海淀南路 13 号楼 6 层 616 室
人员素质等多种因素都会导致上市公司的经营状况和盈利水平发生变化。如果基
                                   14
员会执行主任、中国退役士兵就业创业服务促进会副理事长、中证机构间报价系

圳证券账户，通过深圳证券交易所交易系统办理银华转债份额场内申购、赎回业
可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。

限于：
润将会减少，从而使基金投资收益下降。
       4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
    (八)基金净值的确认


 14                   113010      江南转债        595,926.80                      1.06
    邢冬梅女士：独立董事，法律硕士，律师。曾任职于司法部中国法律事务中
转债 A 份额和转债 B 份额上市交易公告书》
（四）会计师事务所及经办注册会计师

    5、基金资产净值、基金份额净值
自基金管理人、基金托管人、注册登记人、销售机构、证券交易所和证券登记结


      ③ 转债 B 份额持有人份额折算后获得新增的份额数，即超出 1 元以上的净

括转债A份额、转债B份额和银华转债份额）的10%时，投资者将可能无法及时
    12、中国证监会规定的其他信息。


注册地址       江苏省南京市大钟亭8号
    根据转债 A 份额和转债 B 份额的风险和收益特性不同，本基金份额所分离的
1.000元/份。
法定代表人     张佑君
       某投资者从深交所场内赎回银华转债份额10,000份，赎回费率为0.5%，假设
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注册地址
基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
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名称        银华基金管理股份有限公司
    （11）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；
       本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币


   （五）基金财产清算剩余资产的分配

    （9）将基金资产投资于与基金托管人或基金管理人有利害关系的公司发行

       本基金跟踪的可转债指数为全样本指数，对于一级市场新发可转债，本基金
人应当在基金份额上市交易的3个工作日前将上市交易公告书书登载在指定报刊
为复杂，忽视这些条款导致的事件可能为本基金带来损失。例如，当可转债的价



    2.代销机构
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       场内申购时，申购份额的计算保留至整数位，小数点以后的部分舍去，不足
务公告。


上银华转债份额转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换
    基金管理人应当在每年结束之日起90日内，编制完成基金年度报告，并将年
    （5）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别

客服电话       95597               网址       
电话        010-58163000          传真         010-58163090
此原 B 类份额持有人所持有的部分基金份额的风险收益特征将会发生改变。
    1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时，所造成的误差
     5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《银华中证转债
B 份额在深圳证券交易所上市交易，不能直接申请场内赎回，但可按 7:3 比例申
司，历任运营发展部运营顾问、集团审计部高级审计师等职务。2011年3月加盟
份额与 3 份转债 B 份额申请转换成 10 份银华转债份额的场内份额的行为
    中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有

客服电话       4001966188              网址    
合和基金发生申购赎回、市场流动性变化等其他可能影响跟踪效果的情形。
              持有转债 A 份额的折算比例：
基金字[2001]7号文）设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人
    本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
3的比例自动分离为80,121,729.00份转债A份额和34,337,884.00份转债B份额。
    8、临时报告
    （6）监视与检查。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效，在必

                                                         更新招募说明书

       本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
                                    25
                                                                              87
       （二）基金销售对象
金及转债 A 份额累计约定应得收益，之后的剩余净资产计为转债 B 份额的净资产。


    本基金折算后，转债 A 份额 7 亿份，同时，新增的场内银华转债份额数
   （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
42) 东莞证券股份有限公司
94) 北京汇成基金销售有限公司
1) 中国银行股份有限公司
                                    86
                                    71

客服电话       400-888-8128         网址      


    （17）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
    招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机
      【银华转债份额持有人持有的银华转债份额的折算比例 =                    1.000          】
    （2）可转债投资组合的优化
      NUM 转债B份额  NUM 转债B份额

      NAV转债A份额
注册地址       中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心
资者获得超越业绩比较基准的稳健收益。
    委员：周毅、王华、姜永康、倪明、董岚枫、肖侃宁、周可彦、李晓星
       【转债 B 份额持有人持有的转债 B 份额的折算比例= 1.000                                    】
               400-888-8788
公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。
过上述份额折算，转债 A 份额和银华转债份额的基金份额净值将相应调整。


    （2）可转债条款投资策略

/0.993=0.04531722；

同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间
    公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有

注册地址       中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层
券所获得的收益可能会被通货膨胀抵销，从而使基金的实际收益下降，影响基金

             （九）申购份额与赎回金额的计算方式
服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构

                 后                              前

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

                         十五、基金资产估值


或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或

                                    27
定的特征；转债 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。
   37、《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所上市开
                                                                   更新招募说明书
市国有资产监督管理委员会统计评价处(企业监管三处)副处长、企业管理三处副
低的子份额称为 A 类份额，预期风险、收益较高的子份额称为 B 类份额。
核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。

      阶段                                                收益率     ①-③    ②-④
员进行处理。

                                                             更新招募说明书

                                      92

全国政协委员，中国社科院世界社保研究中心主任，研究生院教授、博士生导师，
金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日后的两个工作日内，将基

其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施
                上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼
法定代表人     赵立功
                                       31
务的办理，并依照有关规定在至少一家指定媒体上公告。
                                                         更新招募说明书
    （27）建立并保存基金份额持有人名册；
  5               132005   15 国资 EB           27,000     3,508,380.00                6.25
注册地址         北京市西城区金融大街25号
                                                          更新招募说明书

    在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次
    A.全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，
研究生部、长江商学院EMBA。先后就职于中国工商银行总行、中国农村发展信托
    （6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违
    （6）基金管理人股东及其出资比例发生变更；
申购费                  M＜50 万元                       0.8%                        0.24%
联系人          童彩平




                                                                               前
十一、基金的份额配对转换......................................................................................................... 64
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
                      九、转债 A 份额与转债 B 份额的上市交易

    2.本基金管理人不从事违反《证券法》的行为，并建立健全内部控制制度，

记结算系统
约定而带来的风险。
    1.直销机构
联系人         宁博宇
部副总监。现任研究部总监。
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
对相关事件及正股基本面的分析，把握可能存在的投资机会。
                                   107
                   NAV          前
披露或基金管理人届时发布的相关公告。
                                            -1.000    
       NUM 转债B份额

府债、正回购、逆回购、次级债、资产支持证券、银行存款，以及法律法规或监
十二、基金的投资......................................................................................................................... 66

围等内容。
       6、再投资风险
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回
人与基金托管人协商一致，通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率
                    宝”手机 APP 或关注“银华基金”官方微信

   52、场内：指通过深圳证券交易所会员单位和深圳证券交易所交易系统办理
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
约定的转换规则进行转换的行为，包括分拆和合并
       申购费用＝60,000－59,523.81＝476.19元

供求关系，从而可能影响其交易价格；另一方面，份额配对转换业务可能出现暂
         定媒体上公告并报中国证监会备案。
法定代表人     董祥

客服电话       400-021-8850        网址      
       其中：
       （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持
92) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
    深圳证券交易所
不在深圳证券交易所上市交易，登记在证券登记结算系统中的转债 A 份额和转债
               400-8888-588
   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
   首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日
确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选
       人赎回基金份额时收取。赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登
       基金合同规定的备选股票库之外的情形。
           更新招募说明书
时发布的相关公告。
    （19）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权

务总监，西南证券股份有限公司经纪业务部副总经理。此外，还曾先后担任重庆
                            十二、基金的投资
   （七）基金财产清算账册及文件的保存


       有关计算公式如下：
    基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息
 NAV   前

少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
    (十三) 基金转换

       某投资者投资6,000元通过场外申购银华转债份额，其对应的场外申购费率
当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人，或
益的定期份额折算时，以下公式中每份转债 A 份额期末资产净值等于当期定期
               021-32109999             ；
法定代表人     王连志
为基准进行计算，计算公式：
                 后                              前
    （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，
 13                   128012      辉丰转债        657,590.40                      1.17
      份额折算原则：
81) 深圳众禄金融控股股份有限公司
               027-87618882

    （26）基金份额上市交易；
份额的场内份额后方可进行。
任；
存续期间    持续经营              联系人       冯晶
    投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎
    （四）电子交易与服务

    钱龙海先生：董事，经济学硕士。曾任北京京放投资管理顾问公司总经理助
统股份有限公司董事、中国航发动力股份有限公司独立董事、中国中材股份有限
法定代表人     李福春
征将会发生改变。
回基金，基金代销机构名单详见本招募说明书、本基金的基金份额发售公告以及
险，则承担它，但需加以监控。而对较为严重的风险，则实施一定的管理计划，
    （二）主要人员情况

    基金主要投资于证券市场，而证券价格因受政治、经济、投资心理以及交易
避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金投资策略包括指数投资策略和指
基金投资内容、基金投资计划等信息；

换套利机制的设计已将 A 类份额和 B 类份额的折/溢价风险降至较低水平，但是
    （2）办理基金备案手续；
                                               10,000 份转债 B 份额
 9      合计                                                            546,144.53
                                 108
基金合同约定的截至计算日的实际天数计算的累计收益
    法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。
转换成 10 份银华转债份额的场内份额的行为。
有人谋取最大利益；
华转债份额或上市交易买入的转债 A 份额、转债 B 份额登记在证券登记结算系统
                            3
赎回、转换、非交易过户的业务规则；


范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人

                                                        更新招募说明书
注册地址       中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
    （1）基金份额折算基准日
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
    本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
                                                           93

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
             6.基金管理人可以在法律法规和基金合同约定的范围内调整费率或收费方
         资产支持证券                                   -                             -
注册地址
                                 一、绪言
    t=min{自定期折算期间首日至 T 日，自基金合同生效日至 T 日，自不定期份
属中华财务会计咨询公司，并历任安达信华强会计师事务所副总经理、合伙人，
      转债 A 份额持有人新增的场内银华转债份额的份额数=
    （12）基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
行。
十、基金份额的申购与赎回......................................................................................................... 51
定折算基准日。
金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文
有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
       （3）银华转债份额
    1）本基金预期标的指数的成份券即将调整或权重发生变化；
   （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

 注：本基金本报告期末未投资国债期货。
                                         NAV银华转债份额
       2、本基金的运作方式为契约型开放式，基金规模将随着基金投资者对基金
有规定的，从其规定。
将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定报刊上。

客服电话       95562               网址        
     26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
财务会计报告应当经过审计。
基金份额余额及其变动情况。投资者办理场外认购、场外申购和场外赎回等业务
无法办理份额配对转换业务。
                           ：份额折算前转债 B 份额的份额数
       （三）申购与赎回的账户
(2013.08.15)起至       -5.44%        0.52%      -3.83%    0.48%      -1.61%   0.04%
B 份额的净资产。

   基金合同生效后，基金管理人将根据有关规定，申请转债 A 份额与转债 B 份
    11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
    提前赎回条款是指在可转债存续期内，当可转债正股价格连续一段时间高于
    一般情况下，可转债本身会附加的提前赎回条款、回售条款及向下修正股价
算期间内最近一次不定期份额折算基准日的次日至净值计算日的实际天数计算。
       （六）上市交易的行情揭示
    6.基金托管人业务资格批件和营业执照；
       NUM 转债B份额  NUM 转债B份额 
                 010-50938888        ，
    若银华转债份额单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加
                                                                更新招募说明书

  3     金融债券                                            -                            -
公司，现任总经理助理。
资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况，
利息。

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
16) 华龙证券股份有限公司



                后
金法》及颁布机关对其不时做出的修订
金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提
并以书面方式确认。
述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
                                    7
       7、国际竞争风险
的交易价格与基金份额净值可能出现偏离并出现折/溢价风险。尽管份额配对转
客服电话       95558                   网址         
    投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款

已开通基金转换业务的其他开放式基金（转入基金）的基金份额的行为

   53、上市交易：基金存续期间投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买

资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受
   1.不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理。

                                       更新招募说明书

净值：
客服电话       4006-98-98-98           网址         

人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。
后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管

客服电话       400-820-9898        网址       

比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时，本基金经

       净赎回金额＝赎回总金额—赎回费用
布的相关公告。
                                                                                                          前
                             十四、基金的财产

                                   84
                                    6
       (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基

    发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回时，基金管理人应在当日报中

布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细
    （1）内部控制的原则
        (四)基金税收
法定代表人     王少华

   1.经基金销售机构同意，投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定


法定代表人     张建军
   39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
    发生前述情形的，基金管理人应当在至少一家指定媒体刊登暂停份额配对转
       本基金转债 A 份额和转债 B 份额已自 2013 年 8 月 28 日起开始在深圳证券交
0.03172205=1,03,172,205.00 份；
二、释义........................................................................................................................................... 5
    由于基金份额折算的设计，在母基金份额净值达到一定阀值后，本基金将进
额折算基准日的下一日至 T 日}；
    基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；基金合同、托管
基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相关的业务规则及届时开展转换业

71) 西南证券股份有限公司

    份额配对转换自转债 A 份额、转债 B 份额上市交易后不超过 6 个月的时间内
                                                       更新招募说明书

               广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼
                                                                       更新招募说明书
               95523          ；
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复
                                                     4，500 份转债 A 份
                前
    本招募说明书阐述了银华中证转债指数增强分级证券投资基金的投资目标、
二十四、托管协议的内容摘要 ................................................................................................... 111
(每份转债A份额期末资产净值-1.000)
二十八、备查文件....................................................................................................................... 116
                                  二、释义
金，在长江养老保险股份有限公司历任投资管理部副总经理、总经理、投资总监、
    基金管理人将根据基金合同的约定对母基金份额和 A 类份额实施定期份额

5 日内报中国证监会核准或者备案且在指定媒体上刊登公告。若标的指数变更对
20％；

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的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下
文本为准。
         并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。
联系人         张燕
下公式分别计算并公告 T 日银华转债份额、转债 A 份额和转债 B 份额的基金份额
       （6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管
报董事会的同时，对公司业务进行一定的干预。
                                     64

联系人          潘世友
为 7 亿份、3 亿份、10 亿份和 10 亿份，转债 A 份额期末份额净值为 1.045 元，
       （1）承销证券；
         中国证监会另有规定的除外。
客服电话       400-88-35316       网址        
联系人          单丙烨
       1.本基金银华转债份额申购份额的计算：
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；


    转债 A 份额持有人新增的场内银华转债 份额的折算比例=（1.045-1）
或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效

    （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
    新增份额可能面临无法赎回的风险是在场内购买 A 类份额或 B 类份额的一部
客服电话       95555                网址   
法定代表人     徐丽峰
       （2）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

    3.《银华中证转债指数增强分级证券投资基金托管协议》；
注册地址       深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
持有人的利益。
69) 五矿证券有限公司

电话       021-31358666              传真     021-31358600
    正常市场情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离
   1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
执行事务合伙人   毛鞍宁                     联系人   马剑英
    H 为每日应计提的基金管理费
基金合同及其他有关规定。
理信息披露事务。

册登记系统

         营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会
    根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不
       （7）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

   投资者可通过基金管理人的线上交易系统进行基金交易，详情请查看公司网

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
                                                          更新招募说明书
   （1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统
保本增值证券投资基金基金经理，2016 年 2 月 6 日至 2017 年 8 月 7 日兼任银华
                                                              更新招募说明书

境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权



                                     9
    (四)估值程序
 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券


                                                          标准差

客服电话       95538               网址    

 4      应收利息                                                        213,887.27
   基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

核心优选证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金（LOF）及银华抗通胀主

联系人          罗梦



    由于 B 类份额内含杠杆机制的设计，B 类份额净值的变动幅度将大于母基金
银华转债份                                  10,000   8，350 份银华转债
38) 长城证券股份有限公司
53) 国信证券股份有限公司

    D．有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发，主要通过对工
末即 11 月 30 日份额净值超出 1.000 元部分，将折算为场内银华转债份额分配给
     NAV   前
2位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财
    其中：
                1.申购费率
行收益分配。
低于转股价格一定幅度或者可转债发行方改变募集资金投资用途时，可转债持有

并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
    本基金招募说明书存放在基金管理人的办公场所和营业场所，投资者可免费
               深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单
支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。

法定代表人     俞洋
    契约型开放式
    （7）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
供，包括微信、电子邮件等电子方式，持有人可根据需要自行选择。
    （3）证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金
         保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认

股权分置改革与非流通股流通政策等）发生变化，可能导致证券市场的价格波动，
法定代表人     冀光恒
法定代表人     孙建一
    1、指数投资策略
                 二十三、基金合同的内容摘要
中心或各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以其业务规定为

注册地址         北京市西城区复兴门内大街1号
                                  23
                                                             更新招募说明书
客服电话       95321                   网址         
                                   40


产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值
    本招募说明书（更新）所载内容截止日为2018年2月15日，有关财务数据和



法定代表人       牛锡明
中一次性支付给基金托管人。
合同生效公告。
 11                   128013      洪涛转债        791,624.20                      1.41
责任公司注册的开放式基金账户，用于记录投资者持有的、基金管理人所管理的
    （五）申购与赎回的原则

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中


      前
     公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人的利益。公司
       定期份额折算后转债 A 份额的份额数 = 定期份额折算前转债 A 份额的份额
权益并办理注册登记手续，投资者自 T＋2 日起有权赎回该部分基金份额。
       基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及
       2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
对于一些后果极其严重的风险，则准备相应的应急处理措施。
    基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披
                                          73
注册地址       广州市天河北路183-187号大都会广场43楼
                                                            更新招募说明书
进而影响基金收益。
机电股份有限公司董事，重庆上市公司董事长协会秘书长，西南证券有限责任公

易日内进行调整。
       转债 A 份额与转债 B 份额在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发
                   50 万元≤M＜100 万元                  0.5%                        0.15%
                         十七、基金的费用与税收
按 7:3 比例自动转换为 7 份转债 A 份额和 3 份转债 B 份额的行为
             注：1年指365天，2年指730天。
                 后


事件
客服电话       400-8888-777        网址       
资产净值；
由于这种竞争而导致业绩下滑，造成其股票价格下跌，从而影响本基金的收益水
                                              
  9     其他                                                -                            -

费率为0.2%，假设赎回当日基金份额净值是1.148元，则其可得到的净赎回金额
      【转债 A 份额持有人新增的场内银华转债份额的折算比例
    2.信息咨询、查询
                新增份额

                投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、

66) 太平洋证券股份有限公司
销售机构确实接收到申购和赎回申请。申购和赎回申请的确认以登记机构的确认
                                                            更新招募说明书
A 份额和转债 B 份额各自的净值计算时，本基金净资产优先确保转债 A 份额的本
 2      应收证券清算款                                                  200,394.52
究并制定相应的控制制度。在特殊情况下，风险控制委员会可依据其职权，在上
       某投资者赎回银华转债份额10,000份，持有时间为一年三个月，对应的赎回
    （28）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。
活配置混合型证券投资基金。

46) 光大证券股份有限公司
  4               110032     三一转债           30,480     3,697,833.60                6.59
指数增强部分采取积极配置策略，利用可转债兼具债券和股票的特性，争取为投
       （11）进行高位接盘、利益输送等损害基金持有人利益的行为；
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责

任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
30%，且两类基金份额的基金资产合并运作。

       （三）转债 A 份额和转债 B 份额的净值计算规则

本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
                            十、基金份额的申购与赎回
【2013】751号文核准募集。
    负责人       俞卫锋                        联系人   陈颖华
                                    折算前银华转债份额的资产净值- 每份转债A份额期末资产净值-1.000 0.7 NUM 银华转债份额
天达共和律师事务所管理合伙人、金融部负责人，同时兼任北京朝阳区律师协会
    倪明先生，经济学博士；曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作，历
风险收益特征，其中，分级基金的基础份额称为母基金份额，预期风险、收益较
       5、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提
               95525           ；
    投资人如果想了解认购、申购和赎回等交易情况、基金账户余额、基金产
      NAV银华转债份额
员会”四个专业委员会，有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情
    （十八）如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他


    （17）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会

国证监会核准，但中国证监会对本基金发售的核准，并不表明其对本基金的价值
    （20）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托
17) 华融证券股份有限公司
   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
则对转债 A 份额和转债 B 份额分别进行净值计算，转债 A 份额为低风险且预期收
    3）由于市场因素影响、法律法规限制等原因，本基金无法根据指数构建组
客服电话         4000988511             网址      keterui.jd.com
                 二十四、托管协议的内容摘要

                2.基金份额持有人办理场外赎回时，每笔赎回申请的最低份额为10份基金份
注册地址       成都市青羊区东城根上街 95 号
     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

    因国家宏观经济政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策、
以本基金招募说明书的正本为准。
    每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
               连期货大厦38、39层
明书第六章“（四）本基金基金份额净值的计算”部分。

               95531           ；
34) 中原证券股份有限公司

    周毅先生：详见主要人员情况。
    基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金
       （1）转债 A 份额


                                                            更新招募说明书


银华转债份额、转债A份额、转债B份额三类基金份额净值均调整为1.000元。
当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
    10、基金的指数使用许可费；

晓基金账号后，及时登录公司网站修改基金查询密码，为充
十七、基金的费用与税收............................................................................................................. 84

       本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，其中监察稽核人员履行内部


       细
算结果保留至整数位（最小单位为 1 份），小数点以后的部分舍去，舍去部分所
                本基金对通过直销机构及网上直销交易系统申购的养老金客户与除此之外
起兼任银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理，自 2016 年 12 月 22 日起兼
                                      10
                                                       更新招募说明书
基金管理人应当公告。

   54、《上市交易公告书》：指《银华中证转债指数增强分级证券投资基金之
份额折算且已发生基金合同规定的定期份额折算，则转债 A 份额在净值计算日应

春市副市长、吉林省发展和改革委员会主任、吉林省政府秘书长。现任东北证券

办法》的有关规定在至少一家指定媒体公告。
    网上交易网址    trade.yhfund.com.cn/etrading
健收益类基金份额
价所带来的风险。
无异议意见后方可执行，自决议生效之日起按照《信息披露办法》的规定在指定
则进行份额折算。
             本基金的场外赎回费率不高于0.5%，随基金份额持有期限的增加而递减；对
                                         0.3
换业务的公告。
华转债份额、转债 A 份额、转债 B 份额）的 10%
注册地址       深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
    6、份额配对转换业务中存在的风险

虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成
    转债 B 份额的基金份额净值达到 0.450 元，基金管理人可根据市场情况确定
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
    （24）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
           NUM 转债A份额
    4、上市交易公告书

                           ：份额折算前转债 B 份额参考净值
公告）。

    3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
长，重庆直升机产业投资有限公司副董事长，华融渝富股权投资基金管理有限公
业者，已从业20年。他参与创始的南方基金和目前领导的银华基金是中国优秀的


      NUM 银华转债份额

   59、系统内转托管：基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不
       1.开放日及业务办理时间
       在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
                 后

    此外，两类子份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，其
  6                   110031      航信转债      1,919,578.00                      3.42
资人。


法定代表人     刘学民
计。
增强分级证券投资基金、银华增强收益债券型证券投资基金、银华永泰积极债券
    （3）暂停赎回：连续2 日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为
    （一）资料寄送
NUM 转债A份额    

基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在
      NAV转债A份额
                                 t
算机构等。

       （3）从事承担无限责任的投资；

    标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、政策因素、上市公司

联系人           丁向坤
办公地址




    自基金合同生效之日起，本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年
    （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利
3 的比例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别，即转债 A 份额和转债
余额。
      NUM 转债B份额     

                           ：份额折算前银华转债份额参考净值
       投资人应当在基金管理人和场内、场外代销机构办理银华转债份额申购、赎
九、转债 A 份额与转债 B 份额的上市交易 ............................................................................... 49

=               1.000                    】
                                     21

                                      26
七、基金的募集............................................................................................................................. 47
    此外，在开放式基金的后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影
     22、销售机构：指银华基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中国
公司总经理助理（分管投资和研究工作）。2016年8月加入银华基金管理股份有限


   7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对



    投资人可以通过基金管理人网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手
    李军先生：监事，管理学博士。曾任四川省农业管理干部学院教师，西南证
办公地址       北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 9 层
    （1）本基金投资于其他基金；
办公地址       北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
                                                        更新招募说明书
       定期份额折算后银华转债份额持有人持有的银华转债份额的份额数 = 定期
                                                        更新招募说明书


33) 中信证券（山东）有限责任公司
       NUM 转债A份额 : NUM 转债B份额        7:3
协议及其余备查文件存放在基金管理人处。投资者可在营业时间免费到存放地点
       记费和其他必要的手续费。特定赎回费的100%应归基金财产。



金管理有限公司投资经理，天弘基金管理有限公司投资部总经理，曾担任天弘精
                                              更新招募说明书
90) 北京恒天明泽基金销售有限公司
       （三 ）流动性风险

  1      权益投资                                       -                             -
人发行的股票或者债券；

    址

                                  16
       （一）基金份额结构
的时间之前可以撤销。
收投资人的申购申请；
                                                                      更新招募说明书
                                                         更新招募说明书
                                   37
                2.赎回费率
    4、如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重
同生效日至基金合同生效日之后最近一个 11 月 30 日，第二个及之后的定期折算
    合并指基金份额持有人将其持有的每 7 份转债 A 份额与 3 份转债 B 份额申请
                                 109
 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产

                                  53
担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
    投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同，了
                 后
       8、信用风险
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金


                                                                 更新招募说明书

  11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

供服务的外部机构；
换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。。

               95579；
银华转债份额的基金份额净值达到 1.500 元及以上；当转债 B 份额的基金份额净

                                                        更新招募说明书
    NAV银华转债份额
计收益的天数按自该定期折算期间首日至净值计算日的实际天数计算。若未发生
取必要措施以保护基金投资者的利益；
信用质量降低导致债券价格下降的风险，另外，信用风险也包括证券交易对手因
易所上市交易。
统转托管至场内并申请将其分拆成转债 A 份额和转债 B 份额后上市交易。投资者

算规则”进行净值计算，对转债 A 份额的应得收益进行定期份额折算，每 10 份
    B.风险评估
投资人带来损失。
及其定期的更新
    投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
客服电话       95330                网址      
    2.申购与赎回的开始时间

     基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
                                    98

41) 第一创业证券股份有限公司

极收益类基金份额
对银华转债份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行处理时，份额登记在先
    （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
份额折算的情形时，基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则，根据具体


注册地址        北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人         黄敏嫦
日期
    基金份额折算结束后，基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定

办公地址


       本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
组织机构，配备相应的人力资源与技术系统，设定风险管理的时间范围与空间范

资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
   （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
客服电话       029-68918888             ； 网址   
对、相互牵制。
   托管部门信息披露联系人：王永民
为 100 点，指数代码为 000832。
公司独立董事、北汽福田汽车股份有限公司独立董事、财政部资产评估准则委员
    基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外，还可以根据需要
踪指数的技术手段、买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响，从而


持有证券的收益水平。
       D.信息与沟通


值和基金份额累计净值，以及转债A份额和转债B份额的份额净值。
    N 为 365；
      份额折算前银华转债份额的资产净值与份额折算后银华转债份额的资产净
                                  58
给可转债的发行公司，该条款是赋予可转债持有人的一个权利。本基金将通过对
     2、基金管理人：指银华基金管理股份有限公司
银华基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理职务，现任投资管理一
                                                                  90
            前

因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交
      2）转债 B 份额
数由其它指数代替，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原
   32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
                                  52
    T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告。如遇特殊情况，
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得
二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................................................... 108
限公司。现任投资管理一部副总监兼基金经理。曾任银华内需精选混合型证券投
    【银华转债份额持有人新增的银华转债份额的折算比例                                                    =


    为更好地跟踪指数走势，本基金将根据本基金的资产规模、日常申购/赎回
   上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数
告书，予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所
       （6）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
    法定代表人   周明                    联系人           徐一文
际市场上具有同类技术、提供同类产品的企业的激烈竞争，部分上市公司可能会
    (三)估值对象
办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规
述十四、十六、十七规则等相应进行调整。


    （26）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
   3.跨系统转托管
询、查询。
客服电话       95358                网址    


注册地址       深圳市福田区深南中路华能大厦30、31层
    1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会
   3. 网上直销

    王华先生，硕士学位，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于西南证券
       市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)
    （10）基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动
金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。
                 申购金额（M，含申购费）            前端申购费率


法定代表人     庞介民

                                                       更新招募说明书

    5、份额折算风险

                                                                             10,000 份银华转债份额
比始终保持 7：3 的比例不变。
例的母基金份额，因此，原 A 类份额持有人所持有的部分基金份额的风险收益特
法定代表人     李玮
    联系人    展璐
                                   65
基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人应按
       申购费用=申购金额-净申购金额

押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。

   本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金
                                   44
                                    15
    2、申购和赎回的款项支付


行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不
小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
               深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层
施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
   3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
   45、元：指人民币元
法定代表人     周易
将综合可转债上市定价、中签率等因素，判断是否参与一级市场申购，以降低买
基金上市规则》、《银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同》（以下




圳管理部、内部审计部等25个职能部门，并设有北京分公司、青岛分公司和上海


合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    《银华中证转债指数增强分级证券投资基金招募说明书》依据《中华人民共
    周毅先生：副总经理。硕士学位，曾任美国普华永道金融服务部部门经理、
全程的风险管控。

注册地址       北京市西城区德胜门外大街115号
注：本基金本报告期末未持有股票。
   基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
股份有限公司董事长、党委书记。

国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管
   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人     韩志谦
25) 西部证券股份有限公司
    金融市场的利率波动直接影响企业的融资成本和利润水平，并会影响股票市
小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承
    （十九）如遇法律法规及登记机构、证券交易所相关规则等发生变动，上

金管理人网站公告，并报中国证监会备案。
人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据

                                                                   例（％）
11) 大同证券有限责任公司
   3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更
经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
     3、基金托管人：指中国银行股份有限公司

金在优先确保转债 A 份额的本金及累计约定应得收益后，将剩余净资产计为转债
    2、基金份额发售公告
               400-6666-888


基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中
       本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
    李福春先生：董事，中共党员，研究生，高级工程师。曾任一汽集团公司发
计量公允价值的情况下，按成本估值。

自基金合同生效日      -13.35%        1.39%      -1.63%    1.56%     -11.72%   -0.17%
注册地址       重庆市江北区桥北苑 8 号
    （1）可转债投资组合的不定期调整
部、风险管理部、产品开发部、运作保障部、信息技术部、互联网金融部、战略
复刊登暂停公告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可将重复刊登暂停公告的
21) 中泰证券股份有限公司
分拆，但基金合同另有规定的除外。投资者可将其持有的场外银华转债份额跨系
联系人         费勤雯
       赎回总金额＝赎回份额×T日基金份额净值
度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可




大利益的事项的法律文件。
     19、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法


法定代表人     李长伟
                         ：份额折算前转债 B 份额参考净值
客服电话         95533             网址         
80%，其中投资于中证转债指数的成份券及其备选成份券的比例不低于基金非现

       如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

       4.本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家
    基金管理人应当在上半年结束之日起60日内，编制完成基金半年度报告，并
  4      贵金属投资                                     -                             -


法定代表人       周慕冰
转债份额场内赎回或转债 A 份额和转债 B 份额上市交易的会员单位（交易单元）
    本基金按照基金份额初始面值1.00元发售，在市场波动等因素的影响下，基
                                    4
    （一）市场风险

    （22）本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；

金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
客服电话         95599             网址       

事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不

联系人         马鹏程
客服电话       95563              网址          
注册地址       北京市朝阳区安立路66号4号楼
                                                            更新招募说明书
   40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
关规定。


13) 国都证券股份有限公司
    （一）份额配对转换是指本基金的银华转债份额与转债 A 份额、转债 B 份
法定代表人     步国旬
                                                          更新招募说明书
    对于转债 A 份额期末的约定应得收益，即转债 A 份额每个定期折算期间期

注册地址       云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
注册地址       厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼


经理。
分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核

    份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则，具体见相关业
    若在某一定期折算期间最后一个工作日发生基金合同约定的本基金不定期
      其中：
               19、20、21、22、23单元

       （2）向他人贷款或者提供担保；
在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自
注册地址       北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估
       NAV转债B份额
    NUM 银华转债份额
                                                         更新招募说明书
      其中：
赎回持有的全部银华转债份额。


    3.在本基金基金合同生效日所在定期折算期间内，若未发生基金合同规定的
                                                        更新招募说明书
其转股价格一定幅度时，可转债发行公司有权按照高于债券面值一定幅度的赎回

额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。转债A份额与转
客服电话       400-818-8118       网址         
    李晓星先生，硕士学位，2006年8月至2011年2月任职于ABB（中国）有限公

折算。基金份额折算后，如果出现新增份额的情形，投资人可通过赎回折算后新
       本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所证券投资基金
务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
   1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资

32) 中信证券股份有限公司
                                                          更新招募说明书
二十、基金的信息披露................................................................................................................. 97
中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保留
持基金份额销售机构的操作，包括跨系统转托管和系统内转托管；
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
    基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至
     (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
       95%×中证可转换债券指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）
   43、转债 B 份额：银华转债份额按基金合同约定规则所自动分离或分拆的积
                                  22
28) 中国民族证券有限责任公司
79) 首创证券有限责任公司
    （7）基金募集期延长；
份额分级后，转债A份额额具有低风险、收益相对稳定的特征；转债B份额额具有
                债券品种            公允价值（元）           占基金资产净值比例（％）
   为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交

机构或行业协会有关规定确定公允价值。
                         ：份额折算前转债 A 份额参考净值
   56、巨额赎回：指本基金单个开放日，银华转债份额净赎回申请(赎回申请
    此外，公司设有督察长，组织指导公司的监察与稽核工作，对公司和基金运

管理有限公司高级分析师，工银瑞信基金管理有限公司高级分析师，嘉实基金管
    （13）基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严
  5                   113009      广汽转债      2,207,427.30                      3.93

    9、跟踪偏离风险

        转债A份额

更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并在通过之日起
简称“基金合同”）及其他有关法律法规编写。
转债 A 份额持有人。银华转债份额持有人持有的每 10 份银华转债份额将按 7 份

金财产；
   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
                      -NAV转债B份额   



3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
益类资产利息收入再投资收益的影响，这与利率上升所带来的风险互为消长。
                                   ：定期份额折算后银华转债份额净值
                                   102
注：本基金本报告期末未持有股票。
6) 平安银行股份有限公司
题证券投资基金（LOF）基金经理和公司总经理助理职务。现任公司副总经理，
    对指数投资部分，采用指数成分复制法，主要以标的指数的成份券构成为基
    基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与
期出具监察稽核报告，报公司督察长、董事会及中国证监会。
    （8）从事证券承销行为；
       （一）上市交易的基金份额
    1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份
能产生收益上的偏离；

    2、经济周期风险



  2               113013     国君转债           46,000     4,824,940.00                8.60
基金份额认购、申购、赎回和上市交易业务的场所
    （1）银华基金管理股份有限公司北京直销中心

份额赎回业务的销售机构（网点）时，须办理已持有银华转债份额的系统内转托

的合法利益；
                                                                                 NAV转债B份额
份额持有人利益时。
                                                                         3
金事务的行为承担责任；但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受
交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠
                                                                                     份额
                                                        更新招募说明书
    基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中，可能因内部控制不到位或者
有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款
    基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构核准
    本基金管理人于2017年12月6日发布了《关于银华中证转债指数增强分级证
客服电话       4000-188-688         网址    
管。
                                                                         NAV银华转债份额
                                       49

                                   20

                                                            更新招募说明书
本基金将按照以下规则进行基金的定期份额折算。第一个定期折算期间指基金合
                                                       更新招募说明书
转债 A 份额、转债 B 份额、银华转债场外份额及银华转债场内份额的规模依次
               （266061)




是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同及
注册地址       长春市自由大路1138号
    本基金银华转债份额的申购、赎回业务已于2013年8月28日开始办理。
一定的跟踪偏离风险；
    其中：
    A.控制环境
的原因确定估值错误的责任方；
客服电话       95318               网址       
                                42
基金管理人和基金托管人协商一致，可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基


    吴坚先生：董事，中共党员。曾任重庆市经济体制改革委员会主任科员，重
                     前
   3.投资者 T 日赎回基金成功后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者扣除

    7、特殊情形的处理
     (四)投资策略
注册地址       广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼
                                            10,000   4，500 份转债 B 份
     18、合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于
之间进行转登记的行为。
中一次性支付给基金管理人。

政府特殊津贴享受者，人力资源和社会保障部咨询专家委员会委员，保监会重大
系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。
与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换
   2.有利于基金资产的安全与增值。
                                                                            前端特定申购费率

50) 国金证券股份有限公司
证信息及时送达适当的人员进行处理。
       银华转债份额赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值
品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
客服电话       4008895618              网址         

  2     央行票据                                            -                            -
元。
注册地址       太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

额上市交易。
级管理人员的行为进行监督。
                                  82
      NUM 转债A份额

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
网址           
基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进
得约定应得收益的风险甚至损失本金的风险
   2013.12.31
准程序和监督处罚措施。
      【转债 B 份额持有人新增的场内银华转债份额的折算比例=
                                                业绩比
型、FOF 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管
购或赎回时，基金管理人应按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登

六、基金份额的分类与净值计算规则 ......................................................................................... 43

注册地址       广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场18、19层
  3               113008     电气转债           43,390     4,286,064.20                7.64
证券投资基金和银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
法定代表人     范力
       （四）合规性风险

                                                     （010）
   （2）基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理银华转债
庆市证券期货业协会会长。现任公司董事长，兼任中国上市公司协会并购融资委
司建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容：
策略及限制全权处理本基金的投资。
不定期份额折算。原 A 类份额持有人将会获得一定比例的母基金份额，因此，原
    当银华转债份额的基金份额净值达到 1.500 元后，本基金将分别对转债 A 份
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
     由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。
份额比例进行分配。
和券种进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
       间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低申购费率和
资格且具有场内基金申购赎回资格的深圳证券交易所会员单位。投资人需使用深
                前
    前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产



    E 为前一日的基金资产净值
    基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货、其它投资
    （1）依法发售基金；
    基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
2) 中国建设银行股份有限公司
       基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
客服电话       95521              网址          
43) 东海证券股份有限公司

注册地址       深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层
 注：本基金本报告期末未持有股票。
值相等。
                                                     85188298
                                                      更新招募说明书
进行评估；
    证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分
随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、

为0.8%，假设申购当日银华转债份额净值为1.060元，则其可得到的申购份额为：
价格赎回全部或部分未转股的可转债，该条款是赋予可转债发行方的一个权利。
客服电话         95566             网址      
息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）和基金管理人、




                            七、基金的募集
基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产
有人的需要和市场的变化增加、修订这些服务项目。
     (七)暂停估值的情形

    （10）违反证券交易业务规则，利用对敲、倒仓等行为来操纵和扰乱市场价

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机


             前
注册地址       长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心
       （5）玩忽职守、滥用职权；
的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产。场内份额进行份额折算时计
    因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的

核经理，交银施罗德基金管理有限公司运营部总经理。现任公司运作保障部总监。
11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或

 17                   127004      模塑转债        501,431.70                      0.89
     4、基金合同或本基金合同：指《银华中证转债指数增强分级证券投资基金
    本基金作为分级基金，T 日本基金基金份额的总数为转债 A 份额、转债 B 份
    ①份额折算前转债 A 份额的份额数与份额折算后转债 A 份额的份额数相等；
                 室
及基金经理（或投资顾问）交流服务。
变现和分配；
制度等各种因素的影响而波动，从而可能给基金财产带来潜在的损失。影响证券

折算期末 11 月 30 日的转债 A 份额参考资产净值。
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错
                                                       更新招募说明书
客服电话        400-1818-188        网址      
         准。
   51、场外：指不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他交
                                       比例                  额数

份额不进行基金份额自动分离/分拆；投资者在场内认购的银华转债份额将自动
                                  60
申购款及其他资产的价值总和
  11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    王立新先生：详见主要人员情况。

总份额中的份额占比为 70%，转债 B 份额在场内基金初始总份额中的份额占比为


       银华转债份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：
    投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出
   38、认购：指在基金发售期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
客服电话       400-888-8888            网址         
    2、金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人
    若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对份额配对
                       ：定期份额折算前银华转债份额的份额数
    （1）由于买入和卖出债券时均存在交易成本，导致本基金在跟踪指数时可
注册地址       北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

法定代表人     王作义
       每个会计年度的定期份额折算不改变转债 B 份额净值及其份额数。
注册地址       广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
换债）、国债、中央银行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、地方政

   （7）对基金财产进行分配。
联系人       韩爱彬
1.000 元。
银华转债份额将按 7 份转债 A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。
    2、基金托管人的托管费；
查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
                                              
                                           

注册地址       北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
    （16）按规定保存基金财产管理业务活动的记录、会计账册、报表及其他相
  1               113011     光大转债          205,000    21,395,850.00           38.12

效理财方式。
       1、在某些情况下如果基金持有的某些投资品种的流动性不佳、交易量不足，

    分级基金子份额在深圳证券交易所挂牌上市，由于上市期间可能因特定原因
                      六、基金份额的分类与净值计算规则
       在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、技能、经验、判断、决策等主

64) 上海证券有限责任公司
    2、上市交易风险
规模位居同业前列。
    11、基金管理人应当在本基金投资非公开发行股票后2个交易日内，在中国
注册地址       江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
    （10）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；
    杜永军先生：监事，大专学历。曾任五洲大酒店财务部主管，北京赛特饭店
    （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交
    （7）从事有可能使基金承担无限责任的投资；

                后
理人并不承诺或保证转债 A 份额持有人的该等收益，如在某一定期折算期间内本
  8     同业存单                                            -                            -
可能面临基金份额赎回的价格波动风险。
生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基


       （注：对于适用固定金额申购费的申购，申购费用＝固定申购费金额）
    基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
基金份额并不能被赎回。此风险需要引起投资人注意，投资人可以选择在份额折
之日起45日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登
    每个会计年度 12 月第一个工作日进行转债 A 份额上一定期折算期间应得收
                          NAV               前
媒体和基金管理人网站公告，并报中国证监会备案。
    （10）编制季度、半年度和年度基金报告；
    （2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
                                                        -                             -
注册地址       深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
               400-666-1618   ；
择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，
    3）银华转债份额

4) 交通银行股份有限公司
转债 A 份额                                          额+5，500 份银华转
51) 国盛证券有限责任公司
客服电话       400-666-2288       网址         
客服电话       95548              网址        
               400-8888-999
有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为

即当单个开放日银华转债份额的净赎回申请超过前一开放日全部基金份额（包
3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
付出现困难，或被迫在不适当的价格大量抛售证券，将会使基金资产净值受到不
注册地址       深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层
法定代表人     高利
为：
       基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并予以公告。


    在存续期内，分级基金（包括母基金份额、A 类份额和 B 类份额）将不进行
注册地址       深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
A 份额和银华转债份额进行应得收益的定期份额折算。
中国证监会。现任银华基金管理股份有限公司督察长，兼任银华财富资本管理（北
   60、跨系统转托管：基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证
                                                           债份额

                        十一、基金的份额配对转换
   注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
   2.基金投资组合比例限制


当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
客服电话        400-990-8826        网址      
办公地址    北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
    投资者可以通过本公司网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手续，具
法定代表人     何沛良
费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公
       （二）管理风险

    具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单可在深交所网

告方式。
    由于基金份额折算的设计，在 B 类份额净值达到一定阀值后，本基金将进行
    （六）申购与赎回的程序
不定期份额折算，则转债 A 份额在净值计算日应计收益的天数应按照当前定期折
同不能生效，基金管理人承担全部发售费用，将已发售资金并加计银行同期存款
查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件，但应

    基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以
二（1.2 个基点）的年费率计提。
注册地址       上海市徐汇区长乐路989号45层
份，在本基金的不定期份额折算日，三类份额的折算比例如下表所示，折算后，
                                                               ；
    基金管理人：银华基金管理股份有限公司
份额和转债 B 份额的比例为 7:3，份额折算后转债 A 份额、转债 B 份额和银华转
    其中：
托管人基金托管部门负责人发生变动；
                       后
     （一）基金管理人概况
    本基金不主动参与一、二级市场股票投资，对于因可转债转股形成的股票或


    （4）基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金
选混合型证券投资基金基金经理职务。2013年8月加盟银华基金管理有限公司，
法定代表人     刘建武
87) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
    各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的
       2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控

限于：
     21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作

    （1）基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份

    基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，并将根据基金份额持
理；
款项退还给投资人。
   1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
十几所大学担任客座教授。
           NAV银华转债份额 
注册地址       深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
    E.防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部门，
不作为基金资产估值错误处理。
NUM 银华转债份额                                                          0.7
       若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资
取下限为每季度人民币贰万伍仟元（2.5 万元），基金设立当年，不足 3 个月的，
资产支持证券规模的 10％；
   （1）本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购的银华转债份
    （七）信息披露文件的存放与查阅
金法》相关规定和深圳证券交易所的相关规定执行。
序
时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。

   55、转债 A 份额的本金：除非基金合同文义另有所指，对于转债 A 份额而言，
18.90%）、山西海鑫实业股份有限公司（出资比例0.90%）、杭州银华聚义投资合
                                   95
                                                                                   NUM 银华转债份额
易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停转债 A 份额与转债 B
因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《深圳证券交易所证券投资

立。
                       折算比例             基金份    折算后基金份额

基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
任银华远景债券型证券投资基金基金经理，自 2017 年 8 月 8 日兼任银华永祥灵
    4、公司主要业务人员（如基金经理）的离职可能会在一定程度上影响工作


                                                     更新招募说明书


回业务的营业场所或按基金管理人和场内、场外代销机构提供的其他方式办理银
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
                                   ：定期份额折算前转债 A 份额的份额数
基金特有风险等其他风险。
                            前
  6      买入返售金融资产                               -                             -

       赎回费用＝赎回总金额×赎回费率
       NUM 转债A份额              后

    杨文辉先生，督察长，法学博士。曾任职于北京市水利经济发展有限公司、
权益并办理相应的注册登记手续。
人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。基金合同生效日所在
       基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

资时，将获得比之前较低的收益率。再投资风险反映了利率下降对债券等固定收
    4、购买力风险
       3.本基金基金份额净值的计算：
                                                         更新招募说明书
    （11）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
值部分全部折算为场内银华转债份额，份额折算前转债 A 份额的持有人在份额
备案，并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。
   （2）银华转债份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责


    基金合同生效后，在母基金份额、A 类份额和 B 类份额的存续期内，基金管
效后，投资人可通过场内或场外两种方式对银华转债份额进行申购与赎回。

价格；
       份额折算原则：
客服电话       400-786-8868-5      网址      
    当转债 B 份额的基金份额净值达到 0.450 元后，本基金将分别对转债 A 份
       (二)信息披露义务人
                                                       更新招募说明书
       1.000                  】
客服电话        400-820-2899        网址      

组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。
券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》，2017年12月1日本基金转
法定代表人     赵玺
                                   8
                                                                 后

    如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

      NUM 银华转债份额  NUM 银华转债份额 
    3、因基金业务快速发展，在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
   49、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
    3.本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，
                     0.835000000
曾担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员
               95575或致电各地营业网

按照 3 个月收费。
                                      56
    （三）基金管理人的权利与义务
    （5）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、
                                   30
条款，在一定环境下这些条款对可转债的投资价值有很大影响。
财产；

    （五）份额配对转换的程序
到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金资
法定代表人     钱华
资产的保值增值。
    本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同
可以在办理跨系统转托管后通过跨系统转托管转至证券登记结算系统，经过基金
                                                         更新招募说明书
法以赎回价格将债券及时地转化为现金，这些情况使得本基金在跟踪指数时存在



                4.基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份
       如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
              后
    2、基金份额折算对象


的份额数

                                                                                            更新招募说明书
    （三）出具法律意见书的律师事务所
    （四）上市交易所

联系人          吴杰
                                                     88
       A、转债 B 份额
20) 联储证券有限责任公司

   66、转债 A 份额约定累计应得收益： 转债 A 份额依据约定年基准收益率及
机关                              文号         [2001]7号
在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

       （12）通过股票投资取得对上市公司的控制权；
回条件触发的时候，理性分析可转债正股的基本面状况及未来走势，以选择抛出
       例二：投资者通过场外申购银华转债份额的计算

    转债B份额
    （5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低的风
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
银行人民币一年期定期存款利率+3.0%”， 同期银行人民币一年期定期存款利率
       (3)基金管理人关于内部控制的声明

     (8)法律法规、监管部门以及基金合同规定的其它投资限制。

                                  81
                （八）申购费用和赎回费用及其用途

供公众查阅、复制。
法定代表人     李晓安
                                ：份额折算前转债 A 份额持有人在份额折算后所持有的新增的

                                                    ③
                                   99
指 1.00 元

   3、基金合同约定的其他情形；
   31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
于中证转债指数的成份券及其备选成份券的比例不低于基金非现金资产的 80%；
                           ：份额折算后转债 B 份额的份额数
    本基金是一只投资于可转债的债券型分级基金，根据经济周期循环、财政
  3                   110032      三一转债      3,697,833.60                      6.59

                 后

    （8）基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金

财务部主管、主任、经理助理、副经理、经理。现任公司行政财务部总监助理。
够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基
作流程的控制，进而达到对各项经营风险的控制。
               400-109-9918
    （6）以基金资产进行房地产投资；


法定代表人     李俊杰
                           二十一、风险揭示
基金合同的内容摘要见本基金管理人网站。


                                  70
网址           

进行转登记的行为
注册地址       深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
    （14）召集基金份额持有人大会；
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报
易，两类基金份额上市首日的开盘参考价为前一交易日两类基金份额的净值；
    住 所 及 办 上海市银城中路68号时代金融中心19楼
       0.5%，不按份额持有时间分段设置赎回费率。具体费率如下表所示：

24) 天相投资顾问有限公司
                                                                 更新招募说明书

A 类份额持有人所持有的部分基金份额的风险收益特征将会发生改变。

       7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

                              重要提示
       在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的万分之一点
办公地址     浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
取利益；
                                             45


       赎回基金份额时收取。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别
                                 50

注册地址       上海市世纪大道1600号32楼
额有不同规定的，投资者在该代理销售机构办理上述业务时，需同时遵循代理销
   （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
=700,000,000×0.04531722=31,722,054 份；

   3.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额
    （2）场内代销机构

投资公司、南方证券股份有限公司基金部；参与筹建南方基金管理有限公司，并
产承担。
    3、杠杆机制风险
    （十二）巨额赎回的情形及处理方式
    （11）依据法律法规和基金合同的规定，制订基金收益分配方案；
    （9）基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；
赎回当日基金份额净值为1.148元，则其可得到的净赎回金额为：
保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开
下设立了风险控制委员会，负责针对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研
                                      43
    （1）建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的

登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。
                                               NAV银华转债份额
及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。
    1.信息查询密码
    （13）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报
客服电话                            网址      
客服电话       400-888-1551        网址        
    （2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接
                                                                               更新招募说明书
法定代表人     叶顺德
                                           NAV转债B份额
 11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
                    请到本公司官方网站或各大移动应用市场下载“银华生利

  5     企业短期融资券                                      -                            -
                 前
    （24）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
理人将根据基金合同的约定办理母基金份额与 A 类份额、B 类份额之间的份额配
份额净值为1.060元，则其可得到5,615.45份银华转债份额。
   3、基金份额持有人在赎回基金份额时，基金管理人按先进先出的原则，即
效之日起开始。
   2.巨额赎回的处理方式
                                                             更新招募说明书

    在本基金的存续期内，本基金将在每个工作日按基金合同约定的净值计算规

关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。
   （四）基金财产的清算
有周期性的特点。随着宏观经济运行的周期性变化，本基金所投资的股票和债券
         其中：买断式回购的买入返
    7.中国证监会要求的其他文件。
客服电话       4008507771          网址      t.jrj.com
基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元，基金管理人应

    （20）更换基金登记机构；
注册地址       海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层

   41、银华转债份额：本基金的基础份额。投资者在场外认/申购的银华转债
客服电话       021－962999          网址   

       （4）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
    1.中国证监会核准银华中证转债指数增强分级证券投资基金发售的文件；
    为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交
                                                       更新招募说明书
                                  34
    本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信
取一定的佣金，具体见相关业务办理机构公告。
的独立性与权威性。
                                                                               折算后基金份额数
2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

目。

累计约定应得收益；转债 B 份额为高风险且预期收益相对较高的基金份额，本基
人。
                                                      债份额

    （6）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
   （一）基金合同的变更
债份额净值为1.148元，则其可得到的净赎回金额为11,422.60元。
务。
               元


                                                         更新招募说明书
       B.上述关于内部控制的披露真实、准确；
天同（万家）基金管理有限公司任天同180指数基金、天同保本基金及万家货币
                                      前              前        后

得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管
  4                   110034      九州转债      2,247,413.60                      4.00
    4、折/溢价交易风险
    基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。

                                   17
违约而产生的证券交割风险。
    （9）依法接受基金托管人的监督；
                                              更新招募说明书
67) 天风证券股份有限公司
付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未
    A 类份额与 B 类份额上市交易后，由于受到市场供求关系的影响，基金份额
                                    103
仍然参与收益分配。
投资基金基金经理。
    1.基金投资者对账单
    2014 年            57.55%        1.14%      53.57%    1.01%      3.98%    0.13%
施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
副会长。
    （15）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

63) 长城国瑞证券有限公司
                                                      更新招募说明书
                                 115
                                              54


益，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

                       ：份额折算后转债 B 份额的份额数

   （一）基金会计政策

金合同“二十一、基金份额折算”），所产生的银华转债份额按照定期份额折算或

办公地址       上海市浦东新区陆家嘴 1333 号 14 楼
             4.本基金的申购费用由提出申购申请并成功确认的投资者承担，不列入基金
注册地址       深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层

     13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
    在暂停份额配对转换的情况消除时，基金管理人应及时恢复份额配对转换业
                                            0.7 】
法定代表人     宫少林
    （21）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

 现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
68) 万联证券有限责任公司
                                                       更新招募说明书
       （3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交

债份额的基金份额净值均调整为 1 元。
    2015 年           -28.57%        2.51%      -24.94%   2.99%      -3.63%   -0.48%
56) 华宝证券有限责任公司
   基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。
                                                        更新招募说明书
月6日证监许可【2013】751号文核准发售。

心(后更名为信利律师事务所)，并历任北京市共和律师事务所合伙人。现任北京
                                     79
按国家最新规定估值。
       即：某投资者持有10,000份银华转债份额一年三个月后从场外赎回，假设赎
    1、基金管理人的管理费
回当日银华转债份额净值是1.148元，则其可得到的净赎回金额为11,457.04元。

       （2）不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋

数
    1.转债 A 份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率
法定代表人     邱三发

    王珠林先生：董事长，经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师，

请购买基金份额的行为
               400-889-5523

62) 平安证券股份有限公司
                     前
               95573
发售公告》

该制度不能完全规避该风险的存在。
基金合同规定的不定期份额折算且未发生基金合同规定的定期份额折算，则转债
    （1）可转债投资组合的定期调整
       1.风险管理体系

    由于对 A 类份额定期份额折算的设计，使原 A 类份额持有人将会获得一定比

    （3）基金份额折算频率
及新增场内银华转债份额的资产净值之和相等；


    2.当转债 B 份额的基金份额净值达到 0.450 元及以下，本基金将按照以下规
                                    33
                                                        更新招募说明书
    3、利率风险
     17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
                                                         更新招募说明书

   4、基金财产清算程序：
       赎回费率，并另行公告。
照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承
人，泰达荷银基金管理有限公司基金事业部副总经理，湘财证券有限责任公司稽
       申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
    （1）依法发售基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

    （4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的
会委员、第29届奥运会北京奥组委财务顾问。现任普华永道高级顾问，北京注册


式联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
    （7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、
       投资者可在场内申购和赎回银华转债份额，投资者可选择将其场内申购的银
购每笔不得低于10元人民币。各基金代理销售机构（包括具有基金代销资格并经
   （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
                        M≥100 万元            按笔固定收取 1,000 元/笔 按笔固定收取 1,000 元/笔
       【转债 A 份额持有人新增的场内银华转债份额的折算比例=


                                     24
超过百分之三十；
    公地址
           前
    提前回售条款是指在可转债存续期内，如果可转债正股价格连续一段时间内
理事、香山论坛发起理事、秘书长、《中国证券投资基金年鉴》副主编、北京大
                                                               更新招募说明书
算前将 A 类份额或 B 类份额卖出，或者将新增的母基金份额通过转托管业务转入
准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。
注册地址       湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

                                       72
十九、基金的会计与审计............................................................................................................. 96

化研究会常务理事，中国优选法统筹与经济数学研究会常务理事。
金基金份额的总数
            王珠林                设立日期     2001年5月28日



  8      其他资产                              546,144.53                           0.80
    4.关于申请发售银华中证转债指数增强分级证券投资基金之法律意见书；

                                                         更新招募说明书
仍然参与收益分配。
之后最近一个 11 月 30 日，第二个及之后的定期折算期间指每个会计年度的 12
       （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

    本投资组合报告所载数据截至 2017 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。

注册地址       北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
客服电话                                 网址      
客服电话       400-821-5399        网址      
       本基金的基金份额包括银华中证转债指数增强分级证券投资基金之基础份
载招募说明书。
客服电话                            网址    
的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人


    （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中

法定代表人      丁学东
                                   106
客服电话                           网址       
 18                   128014      永东转债        288,799.42                      0.51

       （2）转债 B 份额
    基金管理人、基金登记结算机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出
                             五、相关服务机构

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

                                                             更新招募说明书
       （五）上市交易的费用
度的绝对值控制在 0.5%以内，年跟踪误差控制在 5%以内。如因指数编制规则或
       本基金场内和场外赎回时，赎回金额均为按实际确认的有效赎回份额乘以当
上市后交易对手不足导致子份额产生流动性风险。
客服电话       010-66045678        网址    
    每个会计年度 12 月第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对转债
    基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
务的公告。

   （3）登记在注册登记系统中的银华转债份额既可以直接申请场外赎回，也
扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的
客服电话       400-821-9031         网址     

      NUM 转债A份额
       转债 A 份额与转债 B 份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基
                                                            更新招募说明书
注册地址       南京市江东中路228号
40) 德邦证券股份有限公司
牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重
                                 1.000
率和截至计算日转债 A 份额应计收益的天数确定；
值和基金份额净值的过程

响交易的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来
              新增银华转债份额的折算比例      份
                                                          更新招募说明书
可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
法定代表人     兰荣
公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9

   2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
托管协议的内容摘要见本基金管理人网站。
       份额折算原则：
操作或技术风险、合规性风险、声誉风险和外部风险。针对上述各种风险，本公
                                                          更新招募说明书
    （16）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

资回报的方式并不等同于基金收益分配，投资人不仅须承担相应的交易成本，还

基金份额持有人大会。
货币政策、汇率、利率、产业政策的分析和预测判断证券市场的运行环境，因

法定代表人     黄耀华
注册地址       山西省大同市大北街13号
    基金管理人并不承诺或保证转债 A 份额的基金份额持有人的约定应得收益，
银华中证转债指数增强分级证券投资基金

日至净值计算日的实际天数计算；若发生基金合同规定的不定期份额折算，则转
客服电话       95532                网址    
向他人泄露；
   2017.12.31
    场外银华转债份额持有人份额折算后获得新增场外银华转债份额，场内银华

    当转债 B 份额净值达到 0.450 元后，转债 A 份额、转债 B 份额、银华转债
                                        转债B份额
       基金发售结束后，本基金将投资者在场内认购的全部银华转债份额按照 7：
当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
利率为准。每份转债 A 份额年基准收益均以 1.00 元为基准进行计算，但基金管

法定代表人     蔡咏
    公司网址：

    基金托管人：中国银行股份有限公司
48) 广州证券股份有限公司
    2.本基金每个工作日对转债 A 份额和转债 B 份额进行净值计算。在进行转债
       （13）因基金投资股票而参加上市公司股东大会的、与上市公司董事会或其

    即基金在跟踪指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现之
份额总数加上银华转债份额转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数


定的投资禁止行为被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可
的证券；
及成份券权重的调整而进行相应调整。
规则进行份额折算。


要时适时加以改变。
决策咨询委员会委员，在北京大学、中国人民大学、国家行政学院、武汉大学等
                                                                 占基金资产净值比
 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。如无法律明确规定或
      NUM 银华转债份额

法定代表人     高涛
南证券股份有限公司副总裁。现任西南证券股份有限公司董事、总裁、党委副书
对投资组合进行优化调整，以保证对标的指数的有效跟踪。

状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

    5、上市公司经营风险
回。
交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
   （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
                                                           更新招募说明书
    转债 A 份额和转债 B 份额按照本基金合同“四、基金份额的分类与净值计
    分拆指基金份额持有人将其持有的每 10 份银华转债份额的场内份额申请转
       H=E×0.012%÷当年天数
债B份额净值的计算方法参见第四部分基金份额的分类与净值计算规则，国家另

    2、指数增强策略
    7、基金的收益分配
                       二十六、其他应披露事项
    9、澄清公告
份额的申购和赎回而不断波动。若由于基金出现巨额赎回，导致本基金的现金支
交易日内卖出。
    9、因基金的证券交易或结算而产生的费用；
    6、基金份额申购、赎回价格
注册地址
    贾鹏先生：管理本基金时间为 2014 年 8 月 27 日至 2016 年 12 月 22 日。
二十一、风险揭示....................................................................................................................... 102
       （4）诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
    1、投资人办理银华转债份额申购时，每笔申购金额不得低于10元，追加申
                                                             更新招募说明书
                           ：份额折算后转债 A 份额的份额数
       其中：
注册地址       -21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、
                3.基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回业务申请导
    基金定期报告在公开披露的第2个工作日，分别报中国证监会和基金管理人
                      净值增长     净值增长率   较基准
    转债 B 份额 3 亿份；
联系人         张裕
等异常情况发生导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正
                                                                        更新招募说明书
    郑秉文先生：独立董事，经济学博士，教授，博士生导师，曾任中国社会科

    5、基金份额折算期间的基金业务办理
法定代表人     侯巍
    委员会主席：王立新
披露内容与格式准则的规定。
    在基金份额折算前与折算后，转债 A 份额和转债 B 份额的份额配比保持 7:3
                                  46
      ③转债 A 份额持有人份额折算后获得新增的份额数，即超出 1 元以上的净
人可以通过上述方式进行申购与赎回。
    王芳女士：监事会主席，研究生学历。2000年至2004年任大鹏证券有限责任
值。
    2. 转债 A 份额和转债 B 份额的基金份额净值计算
    （三）基金的运作方式

资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、
   法定代表人：陈四清

（以上排名不分先后）
可转债及其正股投资价值的合理分析，以选择是否行使该项权利。
先策略混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券
       H 为每日应付的指数许可使用基点费，E 为前一日的基金资产净值
                 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
   57、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
       （1）越权或违规经营，违反基金合同或托管协议；

资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合
体交易细则请参阅本公司网站公告。
                                                      1.000
     11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1
65) 申万宏源证券有限公司
                                                       更新招募说明书

   47、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
    用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，
份额的上市交易和银华转债份额的申购或赎回等相关业务，具体见基金管理人届

    住所及办公地
  4     企业债券                                            -                            -

    （一）基金发售的依据
份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华转债份额的分配。经
国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支

                                                                                       前
生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
                                  112
   4、当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销，在当日的
        (三)不列入基金费用的项目

    （3）份额折算后新增份额有可能面临无法赎回的风险。
                 北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 4 层 A428

稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别
    （15）基金收益分配事项；

    当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照深圳证券交易所相应规则进行处理；



基金份额持有人深圳证券账户下。
客服电话       95511-8             网址      stock.pingan.com
    （27）基金推出新业务或服务；
注册地址       北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
       于养老金客户实施的特定赎回费率；本基金的场内赎回费率为固定赎回费率
团体或其他组织



(2013.08.15)起至


基金基金经理，太平养老保险股份有限公司投资管理中心任投资经理管理企业年
人民币一年期存款基准利率+3.0%”。年基准收益均以 1.00 元为基准进行计算；
华转债份额的申购和赎回。本基金场内、场外代销机构名单将由基金管理人在招



    (一)定期份额折算
       转债A份额
额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下；场内认购、申购的银
  9      合计                                68,394,532.30                    100.00
    周可彦先生，硕士学位。历任中国银河证券有限公司研究员，申万巴黎基金

45) 方正证券股份有限公司
                                                       更新招募说明书
客服电话       400-665-0999         网址     
    （14）重大关联交易事项；
指数增强分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
   36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
    每年折算一次。
    （4）更换基金管理人、基金托管人；
   30、基金发售期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
                              前        每份转债A份额期末资产净值- 1 . 0 0 0
金投资决策及基金中基金投资决策”五个专门委员会。公司投资决策委员会负责
                                                                                       更新招募说明书
    直销机构的直销中心仅对机构投资者办理业务，基金管理人直销机构的直销
    例二、某三位投资人分别持有银华转债份额、转债A份额、转债B份额各10,000

告义务；
    （13）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

       若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约
=           1.000                】


算有限责任公司
                          NAV银华转债份额

易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。
                                 114

法定代表人     尤习贵
    （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
                                                                                                                      更新招募说明书
                本基金场内和场外的申购费率相同,对于养老金客户前端收费模式实施特定

44) 东吴证券股份有限公司
拆，也可选择不进行基金份额分拆

      转债 B 份额持有人新增的场内银华转债份额的份额数=
者，中国注册会计师协会非执业会员。现任中国会计学会理事，中国会计学会对
份额的上市交易和银华转债份额的申购或赎回等相关业务，具体见基金管理人届
   （二）收益分配原则
                                      76

额、转债 B 份额和银华转债份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保转债 A
                                                     前

                                                         更新招募说明书
日兼任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自 2016 年 10 月 17 日
（出资比例3.20%）及杭州银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）（出资比例3.22%）。
注册地址       北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层


可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允
经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从

  7      银行存款和结算备付金合计             1,416,406.08                          2.07
       赎回费用＝11,480×0.5%＝57.4元
       继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

59) 华鑫证券有限责任公司
期份额折算基准日的次日至净值计算日的实际天数计算。
基金托管人的互联网网站（以下简称“网站”）等媒介披露，并保证基金投资者
       （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
    （2）以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券；
   4、会计制度执行国家有关会计制度；
        (五)业绩比较基准
有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：
   2.系统内转托管

     20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
    （一）基本情况
柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购
   （3）对基金财产进行估值和变现；

构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户

   （三）基金财产的清算
等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017 年，中国银行继续获
易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管
增份额的方式获取投资回报，但是，投资人通过变现折算后的新增份额以获取投

和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
   69、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
12) 东北证券股份有限公司
       基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
 1      存出保证金                                                       21,594.39

   （二）基金托管部门及主要人员情况
       A.本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责


市首日起实行；

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
客服电话       95310              网址          
                                                           N A 银华转债份额
当程序后，可以将其纳入投资范围。
                                                          较基准
       （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
    （18）基金改聘会计师事务所；
 10                   127003      海印转债        815,751.31                      1.45
外学术交流专业委员会副主任，中国会计学会教育分会前任会长，中国管理现代

资产净值的 40％；

业务办理时间结束后不得撤销；
法定代表人     王常青
    2.申请分拆为转债 A 份额和转债 B 份额的银华转债份额的场内份额必须是

   6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
                            7
       投资者可在场外申购和赎回银华转债份额。场外申购的银华转债份额不进行
而导致基金停牌，投资人在停牌期间不能买卖子份额，产生风险；同时，可能因
理人对外公布。
      其中：

代表的资产计入基金财产。因此，在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给

    折算后：
   62、配对转换：指本基金的银华转债份额与转债 A 份额、转债 B 份额之间按
         致单个交易账户的基金份额余额少于10份时，余额部分基金份额必须一同赎回。
                                                                 -1.000   
资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
                          十六、基金的收益与分配
1. 报告期末基金资产组合情况
等金融资产及金融负债。
                                       85

决策前应仔细阅读本招募说明书。

       （注：对于适用固定金额申购费的申购，净申购金额=申购金额-固定申购费
   名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
  6     中期票据                                            -                            -
57) 华福证券有限责任公司
客服电话                          网址        
        1.000                    】
延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基
       投资人办理银华转债份额场外申购和赎回业务的场所为基金管理人直销机
    T 日银华转债份额的基金份额净值＝T 日闭市后的基金资产净值／T 日本基
法定代表人     黄扬录
二十三、基金合同的内容摘要 ................................................................................................... 110



   1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
造成本基金对标的指数的跟踪偏离。
日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
人
并通知基金托管人；
理有限公司高级分析师，曾担任嘉实泰和价值封闭式基金基金经理职务，华夏基
    3、如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束，基金重新开放申
                后
   例一、假设本基金成立后次年 12 月第一个工作日为定期份额折算基准日，

对方，共同查明原因，双方协商解决。
                                 113
                                                                 更新招募说明书
       投资者办理银华转债份额申购、赎回应使用经本基金注册登记机构及基金管
78) 中山证券有限责任公司
       ③份额折算前转债 A 份额的持有人在份额折算后将持有转债 A 份额与新增
份额净值为1.060元，则其可得到56,154份银华转债份额。
    （22）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
额、转债 B 份额和银华转债份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保转债 A
益相对稳定的基金份额，本基金净资产优先确保转债 A 份额的本金及转债 A 份额
       无论是定期份额折算，还是不定期份额折算（有关本基金的份额折算详见基
    （5）销售基金份额；
       前


会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。
     例三、某三位投资人分别持有银华转债份额、转债 A 份额、转债 B 份额各
52) 国泰君安证券股份有限公司

清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
93) 珠海盈米财富管理有限公司

       (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
 3      应收股利                                                                    -
基金 613 只，QDII 基金 37 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数
                                ：份额折算前银华转债份额的份额数
       2.转债 A 份额与转债 B 份额实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为 10%，自上

的收益水平也会随之相应发生变化。
   基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人
    场外份额进行份额折算时计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后
0.03172205=1,03,172,205 份。

制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”
    ②份额折算前转债 A 份额的资产净值与份额折算后转债 A 份额的资产净值
    根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不
告，并报中国证监会备案。
                                   89
确定公司投资业务理念、投资政策及投资决策流程和风险管理。

                                  32
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
       本基金转债 A 份额与转债 B 份额上市交易的地点为深圳证券交易所。

    3、基金份额折算频率
告，并将季度报告登载在指定媒体上。
客服电话       95511-3            网址     bank.pingan.com
银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置

    （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生。
客服电话         95559              网址        

    2.本基金基金经理
办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，
    龚飒女士：监事，硕士学历。曾任湘财证券有限责任公司分支机构财务负责
  10    合计                                   66,431,981.69                     118.37

  2                   113008      电气转债      4,286,064.20                      7.64

转债份额持有人份额折算后获得新增场内银华转债份额。
       （四）上市交易的规则
    2.投资者 T 日申购基金成功后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者增加
    基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
    本基金历任基金经理
       赎回总金额＝10,000×1.148＝11,480元
注册地址       广西桂林市辅星路13号

       1.银华转债份额所分离的转债 A 份额与转债 B 份额以不同的交易代码上市交
       赎回总金额＝10,000×1.148＝11,480元
司董事，安诚财产保险股份有限公司副董事长，重庆银海融资租赁有限公司董事
    （四）基金管理人承诺
自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；


    7、基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
  3      固定收益投资                        66,431,981.69                      97.13

法定代表人     徐刚
国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
告规定的条件，申请将其所持有的基金管理人管理的已开通基金转换业务的任一
   35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
(1.045-1)/0.993=0.03172205。

本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，
也为该转债未来可能出现较好表现提供支撑，这也有效地降低了正股可能较大幅
               1301-1305室、14层

部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进
               青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 20 层


   本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基
   1.巨额赎回的认定
                后
    为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
    董岚枫先生，博士学位；曾任五矿工程技术有限责任公司高级业务员。2010
       (二)基金资产净值
注册地址         深圳市福田区深南大道7088号
或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
    本基金作为分级基金，按照转债 A 份额和转债 B 份额的净值计算规则依据以

         其中：债券                          66,431,981.69                      97.13

法定代表人     黄金琳

   3、估值错误处理程序
直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
                 场内新增份额
法定代表人     蔡一兵

额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重
             7. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，根据
                                       75
B 份额。
    （一）收益的构成
    自上次更新招募说明书以来的重要公告：

   2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
                        率①        标准差②    收益率
值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
   基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
                     二十五、对基金份额持有人的服务
                                                       更新招募说明书



   3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障
    本基金银华转债份额的定期定额投资业务已于2013年8月28日开始办理。
客服电话                           网址       
批准设立                          批准设立 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字
                                 十三、基金的业绩
限责任公司；2001年起任银华基金管理有限公司督察长。现任公司副总经理。
    （一） 申购与赎回场所
     (十)基金的融资、融券

    （3）转换基金运作方式；

券股份有限公司成都证券营业部咨询部分析师、高级客户经理、总经理助理、业
    转股价格向下修正条款是指在可转债存续期间内，当一段时间内正股价格持


                                      5
    本基金的基金合同于2013年8月15日正式生效。基金合同生效后的存续期内，
       (一)基金资产总值

客服电话       400-800-1001       网址        

法定代表人     陈共炎
    本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2013年6
                       持有期限（Y）                   费率                 特定赎回费率
较高风险、较高预期收益的特征。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，
       （8）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

    （2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接
      ② 份额折算前转债 B 份额的资产净值与份额折算后转债 B 份额的资产净值
行负担。
托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。
电话             （010）58153000            传真

9) 渤海证券股份有限公司
客服电话        400-910-1166             网址      
    （四）本基金基金份额净值的计算
       净申购金额＝60,000/（1＋0.8%）＝59,523.81元
                前
   （2）登记在证券登记结算系统中的银华转债份额可以直接申请场内赎回但
结果为准。
   29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
     24、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结
   65、转债 A 份额约定年基准收益率：转债 A 份额约定年基准收益率为“同期
    2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。
    （8）进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告；
高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对
                                                       更新招募说明书

理有限公司，历任基金经理助理职务，自 2016 年 2 月 6 日起担任本基金及银华
发展部、投资银行部、监察稽核部、人力资源部、公司办公室、行政财务部、深
格明显高于其赎回价格时，若本基金未能在转债被赎回前转股或卖出，则可能产
    肖侃宁先生，硕士研究生，曾在南方证券武汉总部任投资理财部投资经理，
散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能
    (三)标的指数
大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了
反了法律法规或基金合同规定，有权及时呈报中国证监会和其他监管部门，并采
                                   96
客服电话       95368              网址         
    2.其他相关的信息资料
      NUM 转债A份额
                                   2
的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。
                                  63

公司才可以允许投资人赎回基金份额。因此，如果投资人通过不具备基金代销资
    （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
     1、基金或本基金：指银华中证转债指数增强分级证券投资基金
       转债 A 份额持有人新增的场内银华转债份额的份额数 =
法定代表人     冉云
   67 定期折算期间：第一个定期折算期间指基金合同生效日至基金合同生效日
业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

基金托管人承接的；

丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，
       （2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在
    投资者申请办理份额配对转换业务时，份额配对转换业务办理机构可酌情收
      NAV转债B份额

84) 上海好买基金销售有限公司
    在本基金存续的某一完整定期折算期间内，若未发生基金合同规定的不定期
                                                                                   NUM 银华转债份额
经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
                                                        更新招募说明书

                前
       （三）上市交易的时间
    （2）自基金合同生效之日起，依照法律法规和基金合同独立管理运用基金
                 后
55) 华安证券有限责任公司
                                  13

       财产。

    5、基金份额持有人大会费用；
19) 联讯证券股份有限公司
 8      其他                                                                        -

    (一)估值日

明出现上述情况的原因并提出解决方案。
如在某一定期折算期间内本基金资产出现极端损失情况下，转债 A 份额的基金份
    （二）份额配对转换的业务办理机构
       随着对外开放程度的不断提高，我国上市公司在发展过程中必将面临来自国
客服电话       400-8888-133        网址        
    4.银华转债份额的场外份额如需申请进行分拆，须跨系统转托管为银华转债
转债 B 份额          0.450000000

场内赎回费 本基金的场内赎回费率为固定赎回费率 0.5%，不按份额持有时间分段设置赎回费率。
分公司。此外，公司设立投资决策委员会作为公司投资业务的最高决策机构，同
    （2）终止基金合同；
               95565

度的绝对值控制在 0.5%以内，年跟踪误差控制在 5%以内。
    4.上述人员之间均不存在近亲属关系。
    2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒体上刊
    如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指
   （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权
 5      应收申购款                                                      110,268.35
   64、合并：根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每 7 份转债 A
             后
                       ：份额折算前转债 B 份额的份额数
    基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
    1.份额配对转换以份额申请。
采取有效措施，防止下列行为的发生：
续低于转股价达到一定程度，则可转债发行方董事会可发起向下修正转股价的提
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但
       （5）登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文
且基金份额数必须同为整数且符合 7：3。
话、手机网站等途径自助查询账户情况。纸质对账单按季度提供，在每季度结束
    1.基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员
收投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项；
    （2）识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在什么样的风险，为什么会
                                                            更新招募说明书


法定代表人     吴涛
11. 投资组合报告附注
     9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员
值达到 0.450 元及以下。

       等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期
                                                          更新招募说明书
   44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
   4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

注：本基金本报告期末未持有股票。


                             110
77) 中航证券有限公司
    当发生以下情况时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，对个券权重
场内银华转债份额的份额数
经办律师   黎明、陈颖华


注册地址       上海市黄浦区四川中路213号7楼
                                    39
    基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售的3日前，
                                                         更新招募说明书
10,000 份，在本基金的不定期份额折算日，三类份额的折算比例如下表所示，
       份额折算前转债 B 份额的资产净值与份额折算后转债 B 份额的资产净值相
    4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
  5      金融衍生品投资                                 -                             -


   （三）证券投资基金托管情况
   从本基金所分离的两类基金份额来看，转债 A 份额具有低风险、收益相对稳
费率计提。管理费的计算方法如下：
73) 兴业证券股份有限公司
      NUM 转债A份额  NUM 转债A份额
会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

法定代表人     李建红
     14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员

法定代表人     孙名扬
                                                                                                      更新招募说明书
    基金管理人利用自已的线上平台定期或不定期为基金投资人提供投资资讯
效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会，就基金
    (5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该
联系人           万容
办公地址        深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
     6、招募说明书：指《银华中证转债指数增强分级证券投资基金招募说明书》
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
十四、基金的财产......................................................................................................................... 77


述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       （3）违规承诺收益或者承担损失；
注册地址       安徽省合肥市寿春路179号
一、绪言........................................................................................................................................... 4
                                                            ④


    证券市场是国民经济的晴雨表，受到宏观经济运行的影响，而经济运行则具
投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华估值优势混合型
    姜永康先生：管理本基金时间为 2013 年 8 月 15 日至 2014 年 12 月 15 日。
    份额配对转换的业务办理机构见中国证券登记结算有限责任公司网站信息
                                                       1.000

等。
     8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
                                      57
学院研究生院副院长，欧洲所副所长，拉美所所长和美国所所长。现任第十三届
兼任公司量化投资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监、银华国际资本管
露招募说明书的当日登载于指定媒体上。
普华永道会计师事务所合伙人、北京主管合伙人，摩根士丹利中国区副主席；还
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
           NAV银华转债份额 
价，确定公允价格。
    在基金合同存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可
的比例。
注册地址       武汉市新华路特8号长江证券大厦
基金财产的损失；
    C.相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过切实
额（即“银华转债份额”）、银华中证转债指数增强分级证券投资基金之稳健收益
客服电话       400-8866-567         网址    
                                                                   更新招募说明书
                                       69
利息在基金发售期结束后 30 日内退还基金认购人；
完善而产生的风险。
                                              额

       （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开
有限责任公司。2000年10月加盟银华基金管理有限公司（筹），先后在研究策划
客服电话       95386               网址       
    基金份额折算基准日登记在册的转债 A 份额、转债 B 份额、银华转债份额。
    （4）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回

80) 中信期货有限公司
    银    华      转        债   场   外   份   额        数   =1,000,000,000+1,000,000,000     ×

       例四：投资者通过场外赎回银华转债份额的赎回金额的计算
                                                        更新招募说明书
    债券型证券投资基金
资产净值。
甘肃省证券公司发行部经理，中国蓝星化学工业总公司处长，蓝星清洗股份有限

    电话      010-58162950               传真   010-58162951
债 A 份额在净值计算日应计收益的天数应按照最近一次该定期折算期间内不定

                                                         更新招募说明书
内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
银行业务委员会第五届副主任委员，深圳市证券业协会副会长。


注册地址       安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
格；
    （六）本基金的特定风险
                           ：份额折算前银华转债份额参考净值
    转债 A 份额
则，进行适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业
    本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2个工作日内编制临时报
    （六）暂停份额配对转换的情形
开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。投资者通过深
注册地址       郑州市郑东新区商务外环路10号


   估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
    E 为前一日的基金资产净值


估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
       （十五）基金的非交易过户
    （4）基金份额折算方式
生重大影响的下列事件：
相关文件合法取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同当事人，其持
或应付利息。
               96326（福建省外请


投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金及银华瑞泰灵活配置混合型证券
来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。
客服电话       400-6515-988         网址   
注册地址       中国深圳市深南东路5047号
 11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
理。现任公司总经理助理、投资管理一部总监、投资经理及A股基金投资总监。
客服电话       400-911-2233             网址    

95) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
    （1）基金份额折算基准日



                                               及

数增强策略。
管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人

                NAV转债份额
项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
    2017 年            -5.96%        0.49%      -0.12%    0.45%      -5.84%   0.04%

客服电话       021-962518          网址       
注册地址    广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层
整，并按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
法定代表人     王宜四

号
法定代表人     何亚刚
注：本基金本报告期末未持有股票。
到更正。
中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
    公司具体经营管理由总经理负责，公司根据经营运作需要设置投资管理一
    H 为每日应计提的基金托管费
寿保险股份有限公司资产管理中心，任投资经理；2015 年 3 月加盟银华基金管
            额

   50、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
方法符合基金合同等法律文件的规定；
    （1）因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项；
需持有深圳证券账户。记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的证券登
构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
                 二十七、招募说明书的存放及查阅方式
   （六）基金财产清算的公告
       E.监督与内部稽核
    （2）基金份额折算对象
请合并为银华转债份额后再申请场内赎回。

                                   116
客服电话        4006-788-887        网址
风险、流动性风险、合规性风险、操作和技术风险、本基金的特定风险。本基金

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法定代表人       陈四清
民币，公司的股权结构为西南证券股份有限公司（出资比例44.10%）、第一创业
折算基准日。
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般
和网站上。
    当出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额

二十六、其他应披露事项........................................................................................................... 114
                新增份额              前
70) 西藏东方财富证券股份有限公司
    10、基金份额持有人大会决议

法定代表人     张雅锋
   58、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
    管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、财务状况、新产品研究开发、
       净赎回金额＝11,480－57.4＝11,422.60元
                （200120）
的基金份额先赎回，份额登记在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率；
转债 A 份额累计约定应得收益依据转债 A 份额约定年基准收益率计算的每日收益
    基金份额折算结束后，基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定
    本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投
    5.份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。
                                ：份额折算后银华转债份额的份额数

      投资明细
常运行。
注册地址       天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险，如越权交易、内幕交易、交
估值技术确定公允价值。
法定代表人     菅明军
   5、投资人通过深圳证券交易所交易系统办理银华转债份额的场内申购、赎


    NAV转债A份额  (1  R) N
                                            折算前
       （七）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
续，具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。
    在转债 A 份额、银华转债份额存续期内的每个会计年度 12 月第一个工作日，
后果。
          后


       （1）虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
       转债 A 份额与转债 B 份额上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办

    凌宇翔先生：副总经理，工商管理硕士。曾任职于机械工业部、西南证券有
金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级
则等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开

       公开披露的基金信息包括：
      ① 份额折算后转债 A 份额与转债 B 份额的份额数保持 7:3 配比；
                                            55

期间指每个会计年度的 12 月 1 日至下一会计年度的 11 月 30 日。
           NAV银华转债份额
定期份额折算，以2017年12月4日为份额折算基准日折算后的各份额净值均为
注册地址       北京市西城区金融大街8号
   68、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站
                                                            91
               点
       根据转债 A 份额和转债 B 份额的基金份额比例，转债 A 份额在场内基金初始
      NUM 银华转债份额


31) 中信建投证券股份有限公司
   1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立

市场交易惯例；
    基金份额折算基准日登记在册的转债 A 份额、银华转债份额。

注册地址       福州市五四路157号新天地大厦7、8层
    2.内部控制制度
份额。
联系人         博乐

客服电话       95396              网址          
法定代表人     薛峰


   1.禁止用本基金财产从事以下行为

八、基金合同的生效..................................................................................................................... 48
B 份额的基金份额净值均调整为 1 元。

础，综合考虑跟踪效果、流动性风险、操作风险等因素构建组合，并根据本基金


   33、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
                                                                                 NAV转债B份额
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误
及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额（包括银
                                     11
办公地址        上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层


清算。
75) 招商证券股份有限公司
       ②份额折算前转债 A 份额的资产净值与份额折算后转债 A 份额的资产净值


转债 A 份额获得新增银华转债份额的分配。持有场外银华转债份额的基金份额
险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金经过基金
时发布的相关公告。
份有限公司，历任研究员、组合经理等职。2005年9月加盟银华基金管理有限公
董事、总裁，兼任第一创业投资管理有限公司董事长，第一创业摩根大通证券有

折算后将持有转债 B 份额与新增场内银华转债份额。
相应调整禁止行为
       1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
或者备案，并予以公告。
场外赎回费             1 年≤Y＜2 年                   0.2%                      0.05%

开始办理，基金管理人应在开始办理份额配对转换的具体日期前依照《信息披露
    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购
他持有5%以上投票权的股东恶意串通，致使股东大会表决结果侵犯社会公众股东


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分投资人可能面临的风险。由于在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备
                                                         更新招募说明书


产承担。
    本基金募集期募集的基金份额及利息转份额共计386,033,124.32份，有效认


    1、基金管理人的管理费；
                                                                                       前
    公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。本公司在董事会
     银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准（证监
   有下列情形之一的，基金合同应当终止：
   作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投

                      为估值日每份银华转债份额的基金份额净值；
    （3）动用银行信贷资金从事证券买卖；
类份额（即“转债 A 份额”）与银华中证转债指数增强分级证券投资基金之积极
定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。
                           ：份额折算后转债 A 份额的份额数
   2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
人
                前
91) 上海陆金所资产管理有限公司
    （3）可转债一级市场申购策略
基金份额持有人大会，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备



债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
    （2）在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资人带来损失。
      投资明细
29) 中国银河证券股份有限公司
37) 财富证券有限责任公司
后，以当日基金份额净值为基准计算，申购份额计算结果保留到小数点后两位，

                                   100
等情况时，可转债发行方会对可转债的转股价格作出相应调整，本公司可以通过
                                  104

2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
                                       97
他法律行为；   （25）基金管理人在发售期间未能达到基金的备案条件，基金合
                                                                                                          前

    （28）中国证监会规定的其他事项。

    本基金的基金合同于2013年8月15日正式生效。
    本基金为增强型可转债指数基金，指数投资部分采用被动指数化投资策略，
担。
      NUM 转债A份额
             5.本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有

人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
证券股份有限公司（出资比例26.10%）、东北证券股份有限公司（出资比例
    主要服务内容如下：
度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的
                        ：份额折算前转债 A 份额的份额数
                     N U M转债A份额 
2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
法定代表人     程宜荪
经理、银华财富资本管理（北京）有限公司董事长。此外，兼任中国基金业协会

    （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
    份额折算原则：

        其中：政策性金融债                                  -                            -
    孙慧女士，硕士学位。2010 年 6 月至 2012 年 6 月任职中邮人寿保险股份有
                                                       更新招募说明书

定期份额折算后银华转债份额净值为 0.993 元，则，
       根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，
以保证对标的指数的有效跟踪。
净值表现截止日为2017年12月31日，所披露的投资组合为2017年4季度的数据（财
    2.《银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同》；
10 的倍数。
       (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
                           ：份额折算后转债 B 份额的份额数

场内银华转债份额。
    自基金合同生效之日起，本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的
    本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请发售的。本招募说明书由银华
    （6）基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的技术保障
    基金投资的目的是基金资产的保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于证
序号               名称                             金额（元）
会第五次会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基
               辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大

FOF投资管理部、研究部、市场营销部、机构业务部、养老金业务部、交易管理
各自的折溢价率可能发生较大变化，特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢
外的申购和赎回，但不上市交易。转债 A 份额与转债 B 份额交易代码不同，只可
       5.基金经理承诺
管理、分别记账，进行证券投资；
 7      待摊费用                                                                    -
    R 为当期转债 A 份额约定年基准收益率。
的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应
                                                             94
保本增值证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华中证转债指数

    T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经
客服电话       4007121212           网址   

                                                         更新招募说明书
       NUM 银华转债份额 
60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服




    （5）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他
构的住所，供公众查阅、复制。
    申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成
15) 申万宏源西部证券有限公司

                                    28
折算后，银华转债份额、转债 A 份额、转债 B 份额三类基金份额净值均调整为

日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。
    （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
追偿；
处长、企业管理二处处长、企业管理三处处长，并曾兼任重庆渝富资产经营管理

         同时赎回份额必须是整数份额，且单笔赎回最多不超过99，999，999份基金份额。
                                   83
    B.独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持高度

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