总结：本策略主要根据价格突破出场和入场，同时对波动率有一定的要求，在总体波动不满足策略对趋势的判断条件时，即使价格突破了，策略也不一定会开仓，这在一定程度上过滤了震荡和假突破。并且在开仓后，立刻自动设好止损，较好地控制了单笔亏损。在有了一定的浮盈后，自动开启跟踪止盈，在一定程度上控制了盈利的单子不会亏损着出场。从综合测试结果来看表现良好，并且该策略已经过一段时间的实盘检验，和测试符合程度非常高，近期在焦炭上的表现良好，出现趋势行情能及时抓住，在近期焦炭大幅下跌的行情中，该策略也有不错的盈利。

最大回撤为11.52%，可见该策略风险控制和防守也做得比较好。胜率为44.67%，盈亏比为2.62，趋势策略的胜率通常不会太高，但是盈亏比通常较大，该策略的胜率和盈亏比相对比较优秀，综合胜率和盈亏比来看，该策略表现良好。

在期货程序化交易中，趋势交易是最主要的交易方式，如果我们能想办法抓住趋势，就能赚到这部分趋势行情的钱。那么，用什么方式来抓住趋势呢？

笔者在之前的文章中提到，比较简单的一种方法就是用均线。（点击查看《均线定方向，突破定入场！（专做铁矿，过去表现不错）》）实际上，在程序化交易中，突破策略也是最常用的策略之一，常见的突破方式比如有价格突破某一通道的上下轨、价格突破某一段时期的最高价或最低价、价格突破某一设定好的平台等。

在具体的策略设计时，如果直接用日线周期，由于N的取值较小，样本量不足。为了有足够多的样本数据量，我们以N天为统计周期，以1分钟为交易周期，这样同时也对入场点和出场点做了进一步的细致化处理。在策略的设计细节中，还有一些问题需要规避，比如交易周期为1分钟，那么就需要注意，要避开集合竞价的时段，在连续竞价的时段有信号才发出交易指令。

本策略由盈利军师策略开发和维护团队研发，并经团队实盘账户长期检验。以下为团队的多策略组合实盘曲线图。

本文中，笔者将周期定为N天（N参数值可取1~2），当价格突破近N天的最高价时，此时视为多头趋势，经过均线、波动率等其他一些条件判定和过滤后开多；当价格突破近N天的最低价时，此时视为空头趋势，如果同时符合其他一些条件判定和过滤则开空。

根据这样的思路，我们在交易较活跃并且近期趋势较流畅的焦炭品种上做了这样一个趋势跟踪策略，并做了详细的测试，测试时间为2015年1月到2018年3月，分配的初始资金为5万元，测试结果如下图，其中的黄色细线为盈亏曲线。

从测试结果来看，曲线的走势比较平稳和流畅，总收益率为508.25%，年化单利收益率为158.42%，年化收益较高，可见该策略的盈利能力和攻击性较好，在近期焦炭的大幅上涨和下跌行情中，该策略有着不错的表现，资金曲线再创新高，并且最近已连续10个月盈利！下图是该策略回测月度盈亏图。